Cтраница 3
Определим экстремальную величину капитальных затрат на систему защиты для первой стратегии лостроения. [31]
Учитывая интересы игрока 2, следует оставить только его первую стратегию, поскольку, выбирая вторую стратегию, игрок 2 оказывается в проигрыше ( 0 5 - выигрыш игрока 1), и матрица игры принимает простейший вид: ( 0), т.е. имеется седловая точка. [32]
Мы говорили, что все расчеты были нами приведены для первой стратегии. Очевидно, для определения оптимального набора стратегий надо подсчитать все возможные значения полного дохода, в том числе н для других стратегий. [33]
Тл и Т имеют тот же смысл, что и для первой стратегии. [34]
Из (9.5) и (9.7) следует, что при малых значениях 7Vfac всегда выгоднее первая стратегия. [35]
В данном примере для осуществления индексного арбитража инвестор должен открыть длинную позицию по первой стратегии и короткую по второй стратегии. Открытие длинной позиции по первой стратегии означает, что инвестор должен сделать именно то, о чем говорилось ранее, - купить акции, входящие в S & P 500, и держать их до даты поставки в декабре. Открытие короткой позиции по второй стратегии означает прямо противоположное тому, о чем говорилось ранее. Конкретно, инвестор должен продать декабрьский фьючерсный контракт на S & P 500 и продать казначейский вексель с погашением в декабре. Предполагается, что они имеются в его текущем портфеле. Чистые расходы по открытию длинной позиции в рамках первой стратегии и короткой позиции в рамках второй стратегии равны нулю, так как 100 используются на покупку акций по длинной позиции в рамках первой стратегии, которые получаются от продажи декабрьского казначейского векселя за 100, когда инвестор открывает короткую позицию по второй стратегии. Маржа, необходимая при продаже фьючерсного контракта, обеспечивается покупкой базисных акций. Поэтому для совершения индексного арбитража не требуется дополнительных средств, все, что необходимо инвестору, - это казначейский вексель, погашаемый в декабре. [36]
С позиции игрока 1 его первая стратегия оказывается хуже второй, так как по первой стратегии он только проигрывает. [37]
Рассмотрим положение инвестора на дату поставки в декабре после того, как он открыл длинную позицию по первой стратегии и короткую позицию по второй стратегии. [38]
Определим такие ограничения, как средняя продолжительность работы ЭВМ до обновления массива или искажения kj его копий для первой стратегии. Будем считать, что на одно обновление тратится фиксированный ( единичный) промежуток времени. [39]
В этой игре уже имеется ситуация равновесия (, V), состоящая в выборе каждым из игроков своей первой стратегии. Оптимальная по Парето ситуация ( х у) удовлетворяющая по отношению к ситуации равновесия ( Х У) условиям (19.5) и (19.6), состоит в выборе каждым из игроков своей второй стратегии. [40]
В процессе моделирования эволюции наблюдалось формирование определенных стратегий поведения, например, тупая корова, ленивый каннибал и др. Следуя первой стратегии, виртуальный организм движется прямолинейно с максимальной скоростью, поедает все встречающиеся лужайки пищи и скрещивается со всеми, кого встретит. [41]
В конце 80 - х годов назрела необходимость в новом документе, в котором бы учитывались происходящие в мире изменения и опыт реализации первой стратегии. [42]
Многолетний опыт эксплуатации как отечественных, так и зарубежных электростанций, подстанций и электрических сетей показывает, что организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования по первой стратегии в подавляющем большинстве случаев малоэффективна и оправдывает себя в редких случаях для простейшего или высоконадежного оборудования. При этом техническое обслуживание проводится эпизодически, а ремонт - после отказов. Объем ремонтных работ зависит от вида отказа или повреждения. Такая стратегия позволяет наиболее полно расходовать заложенный ресурс оборудования, но она приводит к частым длительным остановкам технологических процессов, что обуславливает большой ущерб и значительные затраты на ремонт. [43]
Если F ( X1 ( Y) - Y) F ( XZ Y), Y) при всех FgyV, то можно сказать, что первая стратегия абсолютно лучше, чем вторая. Абсолютно худшая из двух стратегий может без сомнения отбрасываться. Разумеется, такое абсолютное превосходство одной стратегии над другой нетипично, но все же встречается не так уж редко. Так, например, далее мы убедимся, что поагрегатное дублирование абсолютно не хуже, чем дублирование в целом. [44]
В табл. 5.2 приведена некоторая конкретная матрица игры, согласно которой выигрыш первого игрока составит 2 единицы, если первый игрок выберет свою вторую стратегию, а второй игрок свою первую стратегию. [45]