Cтраница 4
Комбинация возможных уровней отката, скоростных линий и дуг дает очень важную информацию точками пересечения данных линий. При этом определяются не только возможные ценовые изменения, но и временные. [46]
Суть одной весьма популярной подпорки заключается в цензурировании, лицемерно называемом исключением статистических резко отклоняющихся значений. То есть производится отделение обычных малых ценовых изменений от больших ценовых изменений, на которых и спотыкаются фильтры Александера. Первые считаются случайными и гауссовыми, им посвящаются все перлы экономистского красноречия и изобретательности... Последние же рассматриваются отдельно - как нестохастические. Сутью еще одной популярной подпорки является предположение о смеси нескольких случайных совокупностей: если некая величина X не является гауссовой, то, возможно, она представляет собой смесь двух, трех, или большего количества гауссовых случайных величин. [47]
А если это так, то, следовательно, они являются случайными переменными и следуют случайному блужданию. Если накоплено достаточно большое количество ценовых изменений, то в пределе ( когда число наблюдений приближается к бесконечности) их вероятностное распределение становится нормальным. Это предположение о нормальности распределения прибылей открывает дорогу к несметному количеству статистических тестов и методов моделирования, которые могут дать оптимальные решения в качестве руководства к действию. [48]