Дисперсия - случайный процесс
Cтраница 4
Составить формулу для расчета дисперсии случайного процесса на выходе линейной системы при условии, что на ее вход подается в момент t - 0 стационарный случайный процесс в виде белого шума со спектральной плотностью Go. [46]
 |
Принципиальная схема блока вычисления статистических характеристик. [47] |
Как видно из этой схемы, сбросы осуществляются с помощью реле программного режима АВМ. Вычисленное значение Мг вычитается на сумматоре 2г; одновременно переключатель П переводится во второе положение, соответствующее определению дисперсии случайного процесса. [48]
Парето ( х Д) - р в распределении плотности вероятности величины речного стока. Интересно, что с увеличением интенсивности шума осадков а показатель степени Р резко уменьшается и при 2 Р 3 дисперсия случайного процесса стока равна бесконечности. [49]
Если среднее значение анализируемого процесса X ( t) равно нулю, измерение спектральной плотности мощности сводится к измерению дисперсии случайного процесса Y ( t), который получается на выходе узкополосного фильтра. Время измерения равно времени усреднения. [50]
 |
Структурная схема измерителя спектральной плотности мощности методом фильтрации. [51] |
Для случайного процесса X ( t) с нулевым средним значением статистическая погрешность измерения значения Gx ( f) определяется соответствующей погрешностью измерения дисперсии случайного процесса Y ( t) на выходе узкополосного фильтра. [52]
В соответствии с изложенным вначале, если среднее значение стационарного случайного процесса X ( t) равно нулю, то измерение спектральной плотности мощности сводится к измерению дисперсии случайного процесса Y ( t), получаемого на выходе узкополосного фильтра. [53]
Не следует также забывать о важных для общей интерпретации ковариационных функций соотношениях (3.21) и (3.22), связывающих ковариационные функции со средним квадратом по всей полосе частот, средним значением и дисперсией случайного процесса. Наконец, важно знать, что ковариационная функция не содержит никакой информации о фазе. Например, ковариационная функция гармонического процесса (3.61) есть косинусоида, фаза которой равна нулю независимо от начальной фазы гармонического процесса. [54]
Функциональная зависимость, хотя и абстрагирует действительность и лишь с известной степенью приближения отражает физическую сущность процесса, но позволяет предсказывать возможный ход процесса при различных ситуациях. Так, например, подстановка в уравнение ( 1) средних значений аргументов дает представление о математическом ожидании случайной функции, описывающей процесс, а по дисперсии случайных аргументов можно оценить и дисперсию случайного процесса ( см. гл. Поэтому Физика отказов, которая изучает закономерности изменения свойств материалов в условиях их эксплуатации, является основой для изучения и оценки надежности машин. [55]
Мощность магнитного шума в преобразователе зависит от числа доменных областей, участвующих в перемагничивании образца при постоянном режиме пере-магничивания. Число доменных областей определяется как толщиной покрытия, так и содержанием ферромагнетика в нем. Влияние толщины выражается в изменении дисперсии случайного процесса без изменения вида ПНСП. Изменение состава гальванического покрытия приводит к изменению вида петли гистерезиса ( при уменьшении содержания ферромагнетика петля становится уже и прямоугольнее) и, следовательно, характера ПНСП. [56]
 |
Процесс случайных колебаний. [57] |
Во втором случае затухание корреляционной связи между значениями процесса происходит более интенсивно, чем в первом случае. При т 0 корреляционная функция определяет дисперсию случайного процесса D х К ( 0) s2, где s - среднее квадратическое отклонение рассматриваемого процесса. [58]
Важным достоинством знакового метода является отсутствие в коррелометре умножителя, вместо него используют схему совпадения, реализовать которую намного проще. Недостатки знакового метода состоят в следующем. Метод не позволяет измерить дисперсию исследуемого случайного процесса, так как при формировании знаковой функции теряется информация о дисперсии случайного процесса. Некоторые неудобства вызваны нелинейной зависимостью корреляционной функции от вероятности совпадения знаков. При одинаковой длительности реализаций статистическая погрешность знакового метода сказывается выше, чем для метода умножения. [59]
Страницы: 1 2 3 4