Условное оптимальное управление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Цель определяет калибр. Законы Мерфи (еще...)

Условное оптимальное управление

Cтраница 1


Условное оптимальное управление U ( S) - это управление, при котором достигается максимум.  [1]

Значит, условное оптимальное управление в точке Сз - идти на север ( отмечаем это стрелкой, а число 23 записываем в кружке у С.  [2]

W, называются условными оптимальными управлениями, а процесс их нахождения - условной оптимизацией.  [3]

Предположим, что все условные оптимальные управления и условные оптимальные выигрыши за весь хвост процесса ( на всех шагах, начиная от данного и до конца) нам известны. Это значит: мы знаем, что надо делать, как управлять на данном шаге п что мы за это получим на хвосте, в каком бы состоянии ни был процесс к началу шага.  [4]

Предположим, что все условные оптимальные управления и условные оптимальные выигрыши за весь хвост процесса ( на всех шагах, начиная от данного и до конца) нам известны. Это значит: мы знаем, что надо делать, как управлять на данном шаге и что мы за это получим на хвосте, в каком бы состоянии ни был процесс к началу шага.  [5]

На первом круге находится условное оптимальное управление - количество ресурсов, выделяемых на каждый объект начиная с последнего.  [6]

Аналогичным путем рассчитывается и условное оптимальное управление на четвертом ( с конца) шаге.  [7]

Выбор этого пути представляет собой условное оптимальное управление при условии, что предыдущий шаг привел нас в точку А.  [8]

На первом круге расчетов находится условное оптимальное управление.  [9]

Затем для каждого из предположений находят условные оптимальные управления на каждом шаге. Например, определяется управление ( т - 1) - го шага плюс условный оптимальный выигрыш на оставшихся двух шагах. Далее оптимизируются управление на ( т - 2) - м шаге и условный выигрыш на оставшихся трех шагах и так далее, пока не доходят до первого шага.  [10]

11 Возможные значения х ( и эффективности f ( x. [11]

Одновременно находится и значение х, ( условное оптимальное управление), при котором f2 ( x2) достигает максимума.  [12]

На этапе предварительной оптимизации находят условный оптимальный выигрыш, а также условное оптимальное управление для каждого шага.  [13]

Задача заключается в определении для каждого из возможных случайных исходов любого шага условного оптимального управления на следующем шаге.  [14]

Итак, оптимизация последнего шага при любом результате предпоследнего произведена, и найдено соответствующее условное оптимальное управление. Полученный результат можно сформулировать так: в каком бы состоянии ни оказалась система после ( т - 1) - го шага, мы уже знаем, что нам делать дальше.  [15]



Страницы:      1    2    3