Ковариационное уравнение
Cтраница 1
Ковариационные уравнения (4.27), (4.28) составлены при произвольной матрице коэффициентов усиления. [1]
 |
Графики изменения выходной переменной и ее дисперсии. [2] |
Численное интегрирование ковариационного уравнения с выбранными параметрами вычислительного процесса позволило с высокой точностью получить установившееся значение дисперсии, которое совпало с полученным ранее теоретическим значением. [3]
 |
Непосредственная реализация ковариационного уравнения. [4] |
На рис. 4.10 представлен вариант непосредственной реализации разностного ковариационного уравнения третьего порядка с использованием блочного представления последовательности ковариационных матриц. [5]
Необходимые выражения легко получить символьными преобразованиями правой части ковариационного уравнения. [6]
 |
Графики изменения выходной переменной и ее дисперсии. [7] |
Полученное выше свойство формирования собственных чисел матрицы динамики ковариационного уравнения, при котором часть из них, по сравнению с собственными числами исходной динамической системы, удваиваются, а остальные образуются попарными суммами, служит важной характеристикой ковариационных уравнений, относящихся к классу уравнений Ляпунова. [8]
Для вывода выражения, связывающего эти матрицы, рассмотрим ковариационные уравнения, позволяющие вычислять ковариационные матрицы Р и Р на рассматриваемом промежутке времени. [9]
Действительно, сопоставление показывает, что первые три собственных числа матрицы AR динамики ковариационного уравнения соответствуют удвоенным собственным числам матрицы А ( корням) исходной системы. Остальные три собственных числа матрицы AR образуются попарными суммами корней исходной системы. Для нашего случая процесс изменения дисперсии r ( f) выходной переменной системы будет затухать ровно вдвое быстрее, чем переменная y ( t), т.е. за ( 5 8.5) единиц времени. [10]
Таким образом, при переходе от системы (4.3) к разностному аналогу (4.7) или от ковариационных уравнений (4.19) к разностным ковариационным уравнениям (4.20), интенсивность QJ входной последовательности w, постоянная на интервале дискретности Т, обратно пропорциональна этому интервалу. [11]
 |
Символьные операции линейной алгебры ( начало. [12] |
Следует отметить, что внешнее произведение векторов является базовой операцией при ковариационном анализе стохастических систем с применением ковариационных уравнений и ковариационных матриц ( см. разд. [13]
Таким образом, при переходе от системы (4.3) к разностному аналогу (4.7) или от ковариационных уравнений (4.19) к разностным ковариационным уравнениям (4.20), интенсивность QJ входной последовательности w, постоянная на интервале дискретности Т, обратно пропорциональна этому интервалу. [14]
Программные модули широко используются в последующих главах при реализации циклических и рекуррентных процедур, применении разностных уравнений состояний систем, ковариационных уравнений. [15]
Страницы: 1 2