Изучение - случайный процесс
Cтраница 1
Изучение случайных процессов в их общем виде является достаточно сложной задачей. Поэтому при математическом описании случайных процессов вводят определенные допущения, которые позволяют существенно упростить исследование, сохраняя при этом связь с реальными условиями. [1]
Изучение случайных процессов сводится к математическому определению случайного процесса, выявлению характера случайного процесса, в частности проверке эргодической гипотезы, и, наконец, корреляционному анализу случайного процесса. [2]
Итогом изучения случайного процесса является либо определение его закона распределения, либо нахождение первых моментных функций этого закона. [3]
При поперечном изучении случайного процесса возникает естественный вопрос: что же дает основание для физически правомерного объединения всех случайных величин Pt в одно общее понятие случайного процесса. Pt и, в частности, между любой их парой Pt, P, T, отвечающей сдвигу т; между соответственными зафиксированными моментами времени. Именно эти связи определяют форму реализаций Рш ( 0 случайного графика, а следовательно, эффекты нагревания проводника, характер пиков случайной нагрузки и другие ее свойства. [4]
При изучении случайных процессов X ( t) часто ограничиваются числовыми вероятностными характеристиками - мо-ментными функциями. [5]
 |
Пример реализации случайного процесса и ее обработка. [6] |
Если на изучение случайных процессов не наложить ограничивающих предположений, то возникают серьезные трудности в их математическом описании и экспериментальном изучении. Поэтому при практических расчетах характеристики изучаемых случайных процессов обычно относят к какому-либо классу математических моделей. [7]
Книга посвящена изучению случайных процессов, определяемых дифференциальными уравнениями, правые части которых претерпевают случайные возмущения. Подобные задачи часто встречаются как в практических, так и в теоретических исследованиях. При исследовании таких процессов важную роль играют асимптотические методы, которые применимы, если возмущения в том или ином смысле малы. Имен -: но такие методы излагаются в книге. [8]
Так как при изучении случайных процессов нужно иметь большое число корреляционных кривых, то очевидна необходимость прибора, который мог бы вычислять либо всю коррело-грамму сразу, либо ее отдельные точки. Такой прибор назы вается коррелятором. [9]
В этом параграфе мы продолжим изучение случайных процессов на группах Is ( Т) и Б ( Т), начатое в § 28, и укажем связь одного класса процессов с гидродинамикой вязкой несжимаемой жидкости. В частности, мы покажем, что для этого класса процессов уравнение в TeD ( Т), аналогичное уравнению Эйлера гл. [10]
Попятие безгранично долимого распределения возникает при изучении случайных процессов с независимыми приращениями и при исследовании распределений, являющихся предельными для распределений сумм независимых случайных величин. [11]
В настоящем разделе излагаются основные положения, необходимые для изучения случайного процесса в тех случаях, когда этот процесс целесообразно представлять при помощи огибающей и фазы. [12]
Отметим, что в последние 15 лет наряду с изучением случайных процессов большое внимание стало уделяться исследованиям выбросов случайных полей. Связано это с развитием таких направлений, как статистическая оптика, голография, лазерная локация и лазерная связь. Характерной чертой всех подобных направлений является то, что в каждом из них необходимо решать статистические задачи обработки оптических или световых полей. [13]
Так же как и при рассмотрении регулярных процессов, при изучении случайных процессов в нелинейных системах очень важно найти такое приближенное описание нелинейной системы, чтобы для ее исследования можно было применить хорошо разработанные методы линейной теории. [14]
 |
Аналоговое моделирование распределения температуры в однородной балке. [15] |
Страницы: 1 2