Cтраница 3
Формула (11.18) называется формулой стохастического дифференцирования Ито. Соотношения (11.18), (11.19) позволяют исследовать свойства различных нелинейных преобразований от решений стохастических дифференциальных уравнений. [31]
Относительно большую точность имеют симметрические формулы дифференцирования, учитывающие значения данной функции у как при х д: 0, так и при х С ха. Эти формулы обычно называются центральными формулами дифференцирования. [32]
Можно доказать, что формула дифференцирования сложной функции остается верной и в этом случае, но мы это доказательство опускаем. [33]
На практике часто применяются формулы беэ-разностного и смешанного дифференцирования. [34]
Приводим список правил и формул дифференцирования. [35]
Рассмотрим также конечно-разностный аналог формулы дифференцирования сложной функции. [36]
Формулы Гира называют также формулами дифференцирования назад ( ФДН) по той причине, что в них аппроксимация производных в точке tk производится с помощью значений функций, относящихся к данному и предыдущим моментам времени. [37]
Это утверждение ( называемое формулой дифференцирования определенного интеграла по верхнему пределу) является основополагающим для дифференциального и интегрального исчисления. [38]
В последующем основное значение имеют формулы дифференцирования ( деривационные формулы) основных векторов. [39]
Формула Ито представляет собой аналог формулы дифференцирования сложной функции. [40]
Применим эту формулу для вывода формул дифференцирования обратных тригонометрических функций. [41]
В этом пункте собраны известные нам формулы дифференцирования. [42]
Для дифференцирования векторов и тензоров необходимы формулы дифференцирования координатных векторов. [43]