Cтраница 1
Формула управления задает некоторую конкретную структуру управления. [1]
В книге Формулы управления портфелем Ральф Вине пришел к следующим выводам: 1) оптимальная доля непостоянна; 2) при ставке выше оптимальной доли прибыль не увеличивается, а крах обеспечен; 3) при ставке ниже оптимальной доли степень риска уменьшается в арифметической прогрессии, а прибыль - в геометрической. [2]
Заметим, что формула управления в левой части последнего описания - это не просто формула алгебры сетей, описанной в главе 6, а формула, в которой использованы функции управления точно таким же образом, как используются функции в арифметических выражениях. [3]
В своей известной книге Формулы управления портфелем ( Portfolio Management Formulas) Ральф Вине ( Ralph Vince) описал концепцию оптимального / - оптимальной доли ( фракции) вашего счета, которой следует рисковать в каждой конкретной сделке для получения максимальной долгосрочной прибыли. Суть его книги сводится к нескольким принципам: для каждой сделки есть оптимальная величина /; если вы ставите меньше, то риск уменьшается арифметически, а прибыль - геометрически; если регулярно делать ставки, превышающие оптимальное /, разорение гарантировано. [4]
Основной конструкцией подъязыка управления служит формула управления, составленная из операторов ( модулей) языка как аргументов и из операций управления. Операции управления - это операции над сетями, введенные в § 6.1. Таким образом, семантика структуры управления, заданной формулой управления, представи-ма регулярной или иерархической сетью. [5]
В первом предложении пролога книги Формулы управления портфелем, предыстории этой книги, я написал, что она посвящена математическим инструментам. [6]
Эта глава является кратким изложением книги Формулы управления портфелем. Цель главы - довести уровень читателей, которые не знакомы с эмпирическими методами, до уровня тех, кто уже знаком с ними. [7]
Ральф Вине начинает свою известную книгу Формулы управления портфелем с изумительного параграфа: Подбросьте монету в воздух. [8]
Вот как начинает свою основополагающую книгу Формулы управления портфелем ( Portfolio Management Formulas) Ральф Вине ( Ralph Vince): Подбросьте монетку - и на миг вы станете свидетелем одного из самых захватывающих парадоксов природы: игры случая. Пока монетка в воздухе, никто не знает, какая сторона выпадет после приземления - орел или решка. [9]
Вскоре после опубликования в 1990 г. книги Формулы управления портфелем появилось множество критических замечаний по поводу того, что торговля на уровнях оптимального / приводит к столь глубоким текущим потерям, которые не по силам большинству людей, и, следовательно, ущербна по своему замыслу. [10]
Вскоре после опубликования в 1990 г. книги Формулы управления портфелем появилось множество критических замечаний по поводу того, что торговля на уровнях оптимального / приводит к столь глубоким текущим потерям, которые не по силам большинству людей, и, следовательно, ущербна по своему замыслу. [11]
В этой книге вы познакомитесь с концепцией, которая впервые была освещена в книге Формулы управления портфелем, заключающейся в том, что необходимо знать оптимальное торговое количество, которое является функцией оптимального взвешивания. [12]
Тип управления может быть описан программистом, ему может быть присвоено имя ( идентификатор), которое далее может использоваться в формулах управления. В данном параграфе мы обсудим принципиальную сторону использования типов управления и приведем примеры их описания и применения для конструирования параллельных программ. [13]
Интенсивное усложнение и увеличение масштабов промышленного производства, развитие экономико-математических методов управления, внедрение ЭВМ во все сферы производственной деятельности человека, обладающих большим быстродействием, гибкостью логики, значительным объемом памяти, послужили основой для разработки автоматизированных систем управления ( АСУ), которые качественно изменили формулу управления, значительно повысили его эффективность. Достоинства ЭВМ проявляются в наиболее яркой форме при сборе и обработке большого количества информации, реализации сложных законов управления. [14]
Я взялся за книгу Формулы управления портфелем ( Portfolio Management Formulas), написанную Ральфом Винсом2 ( New York: John Wiley & Sons), и был потрясен одним из примеров, приводимых в качестве иллюстрации. Несмотря на то, что книга эта слишком техническая и в общем бесполезная для большинства практикующих торговцев, она преследует благую цель: разъясняет важность управленческого аспекта в обращении с торговым капиталом. Пример из книги Винса подтвердил мой вывод о том, что в процессе торговли я просто вышел за границы своего счета. [15]