Оптимальная фракция
Cтраница 1
Оптимальная фракция составляет реинвестируемые 25 % прибыли при каждом подбрасывании монеты. Вспомните также, что эта функция характеризуется гауссовой кривой. [1]
Это просто более безопасный режим оптимальной фракции, он рассматривается в пятой главе книги. [2]
Распределение частиц по размерам в неподвижной фазе должно быть оптимальным ( оптимальная фракция); чем уже фракция для данного среднего диаметра, тем меньше перепад давления в колонке. [3]
Проведена оценка дисперсности порошков силикагелей разных фракций с помощью кривых распределения частиц по размерам и определена оптимальная фракция, отвечающая мономодальному распределению. [4]
Любая вариация этого метода либо предполагает рост прибыли без учета общих рисков ( как, например, оптимальная фракция), либо занимается исключительно управлением рисками ( как, например, риск в размере менее 3 % по каждой сделке), все это невольно приводит к тому, что прибыль не может подняться до необходимого уровня, подобно птице с одним крылом. Делались попытки совместить управление риском и вознаграждением, используя нечто среднее между вариантом ставка риска, не превышающая 3 %, и оптимальной фракцией. [5]
Метод безопасной фракции, кроме максимально возможного убытка по счету, учитывает и другие факторы, чтобы облегчить последствия риска, созданного в процессе применения метода оптимальной фракции. Вместе с тем какой бы вариант Фиксированно-Фракционной торговли вы ни выбрали, он останется самим собой и вы по-прежнему будете сталкиваться с проблемами, применяя его в реальной торговле. [6]
По мнению ряда авторов, обеспечить равномерную упаковку колонки при малом сопротивлении потока газа и малом времени удерживания можно, используя фракции 0 05 - 0 8 мм, оптимальной фракцией следует принять фракцию 0 12 - 0 30 мм. Чтобы эффективность разделения была выше, рекомендуется использовать более узкие фракции: 0 12 - 0 15, 0 15 - 0 18, 0 18 - 0 25 и 0 25 - 0 30 мм. Эти данные, полученные для аналитических колонок, хорошо согласуются с результатами исследований зависимости между максимальной эффективностью разделения и минимальным временем удерживания, проведенных с препаративными колонками. [7]
После расчета оптимальной фракции для первой серии сделок можно утверждать лишь, что фракция действительна именно в этой серии. Расчет оптимальной фракции для второй серии не имеет никакого отношения к первой серии. [8]
Практическое применение стратегии оптимальной фракции оптимизирует прошлые сделки. Поэтому очередная сделка сразу попадает в последовательность, и оптимальная доля повторно оптимизируется. [9]
Поскольку мы имеем дело с непредсказуемыми вероятностями, каждый торговый результат может служить основой для математической формулы, позволяющей рассчитать оптимальную фиксированную фракцию для предыдущих торговых сделок. Это самый значительный, кроме фактора риска, недостаток метода оптимальной фракции. Этот метод не применим для прогнозирования, он обращен в основном на исследование прошлых данных. [10]
Если вы преследуете именно эту цель, тогда торгуйте с использованием оптимальной фракции. Однако я говорил со многими трейдерами и выяснил, что никто не использует метод оптимальной ф из-за убытков, которые он создает. Большинство просто не желают приближаться к 1.000.000 долларов, чтобы затем снова расстаться с 65 % при падении. Помимо этого, выбранная дельта слишком консервативна для того, чтобы использовать ее при учете небольшого негативного развития цены в размере 5.000 долларов на контракт. Уменьшив размер дельты до 2.500 долларов, те же самые 50.000 долларов дадут 485.000 долларов при торговле 20 контрактами, причем риск будет составлять всего 20 % от этой суммы. После достижения 30.000 прибыли Фиксированно-Фракционный метод может принести всего 100.000 долларов, в то время как Фиксированно-Пропорциональный метод при дельте 2.500 долларов при таких же условиях приносит 175.000 долларов. Негативное развитие ситуации в пределах 5.000 долларов на контракт при Фиксированно-Фракционном методе приведет к снижению счета до 60.000 долларов, а при методе фиксированной пропорции величина счета уменьшилась бы до 122.500 долларов - почти вдвое больше. [11]
Любая вариация этого метода либо предполагает рост прибыли без учета общих рисков ( как, например, оптимальная фракция), либо занимается исключительно управлением рисками ( как, например, риск в размере менее 3 % по каждой сделке), все это невольно приводит к тому, что прибыль не может подняться до необходимого уровня, подобно птице с одним крылом. Делались попытки совместить управление риском и вознаграждением, используя нечто среднее между вариантом ставка риска, не превышающая 3 %, и оптимальной фракцией. [12]
После расчета оптимальной фракции для первой серии сделок можно утверждать лишь, что фракция действительна именно в этой серии. Расчет оптимальной фракции для второй серии не имеет никакого отношения к первой серии. [13]
 |
Оптимальная доля в размере 41 %, примененная ко второму набору из 30 сделок. [14] |
Это метод, о котором мне часто задают вопросы в последнее время. На самом деле, это просто еще один вариант Фиксированно-Фракционного метода. Безопасная фракция имеет некоторые преимущества перед оптимальной фракцией, поскольку опирается не на максимальный убыток, а на некоторые другие факторы. Эта публикация расширяет границы теории оптимальной фракции: в ней предлагается брать за основу не максимальный потенциальный убыток по сделке, а общее проседание счета. [15]
Страницы: 1 2