Оптимальная фракция

Cтраница 2

Я никогда не слышал, чтобы кто-то указывал на то, что Фиксированно-Фракционная торговля на самом деле совершенно не является фиксированной. Возможно, вы заметили это ранее в примере с переходом расчета оптимальной фракции от максимального убытка по сделке к максимальному потенциальному проседанию по счету. [16]

Оптимальная доля в размере 41 %, примененная ко второму набору из 30 сделок. [17]

Это метод, о котором мне часто задают вопросы в последнее время. На самом деле, это просто еще один вариант Фиксированно-Фракционного метода. Безопасная фракция имеет некоторые преимущества перед оптимальной фракцией, поскольку опирается не на максимальный убыток, а на некоторые другие факторы. Эта публикация расширяет границы теории оптимальной фракции: в ней предлагается брать за основу не максимальный потенциальный убыток по сделке, а общее проседание счета. [18]

Сделка с оптимальной долей [ TABLE ] ( продолжение. [19]

В результате со счетом в 100.000 долларов у вас получится 25 контрактов. Предположим, что рынок пошел против вас и вместо убытка в 1.000 долларов образовался убыток в размере 2.000 на контракт. Найдется еще сотня других и достаточно логичных причин, почему метод оптимальной фракции безупречен с математической точки зрения, но оказывается совершенно бесполезным в практическом применении. Однако некоторые моменты, которые я анализировал выше, показывают, что нет смысла продолжать обсуждение этой темы далее. Риск сам по себе является достаточно веским аргументом против того, чтобы использовать метод оптимальной фракции. [20]

На первый взгляд кажется, что можно следовать этим путем. Метод может привести к феноменальному росту счета. Однако он также ( и в основном именно так и происходит) может повлечь за собой тяжелые последствия. Прежде всего следует указать на то, что в каждой ситуации используются разные оптимальные фракции. [21]

Страницы: 1 2