Автокорреляционная функция

Cтраница 2

Автокорреляционная функция и спектральная плотность мощности показаны на рис. 3.6. Чтобы вычислить спектральную плотность мощности, исходя непосредственно из ее определения, потребовалось бы значительно больше труда и времени. [16]

Автокорреляционная функция В ( т) определяется ф-лой ( 7Л56), причем суммирование нужно вести по всем возможным состояниям. [17]

Автокорреляционные функции занимают важное место в теории случайных процессов. [18]

Расчет значений величины интервалов между поступлениями вагонов.| Автокорреляционная функция вида. [19]

Автокорреляционная функция оказывается весьма полезной для описания динамики транспортных потоков, адресуемых на транс-портно-складскую систему. [20]

Автокорреляционная функция г з ( т) является частным случаем функции tyiz ( t), когда сигналы si ( 0 и s2 ( 0 одинаковы. [21]

Автокорреляционная функция, определенная для стационарного сигнала или для ансамбля стационарных функций, - единственная. Однако обратное утверждение неверно: данной функции Ф ( т) может соответствовать много различных ансамблей временных функций, некоторые из которых резко отличаются по внешнему виду во временной области. Статистические методы для стационарных временных рядов в линейных системах используют только информацию, содержащуюся в функции Ф ( т), и поэтому линейная система не способна отделить две функции, имеющие одну и ту же автокорреляционную функцию. Если два таких сигнала имеют существенно различную форму во временной области, можно спроектировать нелинейную систему, которая способна разделить их. В приводимых ниже примерах 2 и 3 иллюстрируются некоторые случайные функции, которые дают одинаковые корреляционные функции. [22]

Автокорреляционная функция в основном описывает статистическое поведение случайных функций во временной области. При исследовании линейных систем часто удобнее описывать поведение функции в частотной области. Частотная функция, которая содержит точно такую же информацию, как и автокорреляционная функция, есть спектральная плотность мощности. [23]

Автокорреляционная функция R ( t) псевдослучайного сигнала определяет разрешающую способность по дальности. [24]

Автокорреляционная функция Rx ( v) периодического сигнала д ( 0 с периодом Т0 была представлена в уравнении ( 1 23) и приводится ниже в нормированной форме. [25]

Автокорреляционная функция Чг ( т) является частным случаем ВКФ 12 ( т), когда сигн-алы Si и s2 одинаковы. [26]

Автокорреляционная функция Кх ( т) и энергетический спектр Gx ( со) характеризуют быстроту изменения случайного процесса. Чем быстрее меняется сигнал, тем шире его спектр и тем быстрее затухает автокорреляционная функция. [27]

Автокорреляционная функция суммы двух случайных функций может быть выражена через корреляционные функции двух данных случайных функций. [28]

Две различные реализации случайной функции х ( 0 х ( 0 У. [29]

Автокорреляционная функция эргодичного процесса стремится к нулю при увеличении времени корреляции. Условие (25.72) является достаточным для эргодичности процесса по отношению к среднему значению ( математическому ожиданию), а для нормально распределенных случайных функций и для корреляционного момента. Из сопоставления соотношений (25.71) и (25.72) видно, что процесс (25.69) не является эргодическим. Как указывалось, наличие составляющей в виде случайной величины, не зависящей от времени, лишает процесс эргодичности. [30]

Страницы: 1 2 3 4