Цена - контракт
Cтраница 3
Относительно курсовой стоимости акции комиссионные низки, но представляют значительную долю цены контракта. [31]
Статистическая стоимость экспортируемых и импортируемых товаров определяется в долларах США по ценам контрактов, приведенных к единому базису. Пересчет в доллары США производится по курсу валют, объявленному Центральным банком РФ на день принятия грузовой таможенной декларации. [32]
Котировка фьючерсов на краткосрочные кредитные инструменты осуществляется в виде индекса, т.е. цена контракта всегда выражается как 100 минус процентная ставка. [33]
Расчеты показывают, что допустимая минимальная стоимость работ равна 6250 ф.ст. Снижение цены контракта с финансовой точки зрения не оправдано. [34]
Максимальная предусмотренная правилами биржи сумма, на которую может изменяться вверх или вниз цена контракта в течение одной торговой сессии. [35]
В основе программной торговли лежит получение прибыли от разницы между изменениями курсов акций и ценами опционных и фьючерских контрактов на них. Данный фактор вносит дополнительный элемент неустойчивости в биржевую торговлю ценными бумагами. Его влияние в отдельные периоды может быть настолько сильным, что способно перекрыть воздействие всех объективных факторов. [36]
Как только фьючерсный контракт достигает нижнего лимита по цене продавца, наиболее важным фактором становится цена наличного контракта. Для трейдера важно точно знать, где торговался наличный контракт, когда достигнут лимит на рынке фьючерсных контрактов. Таким образом, хотя вы не можете торговать фьючерсом ( который оказался блокирован лимитом), вы можете видеть колебания на базовом наличном рынке. Вы можете понять по активности наличного рынка, был ли лимит на фьючерсном рынке вызван широкомасштабной продажей или только единственным продавцом фьючерсов, двинувшим рынок ниже в расчете, что он, вероятно, отскочит назад после того, как истечет лимит. [37]
Рынок, на котором цены, котируемые по контрактам с более отдаленными сроками поставки, превышают цены контрактов с близкими сроками поставки, причем превышение цены достаточно для того, чтобы компенсировать расходы, связанные с хранением товара. [38]
Теперь, когда ясно, на каких условиях может быть заключен контракт, целесообразно вернуться к цене контракта. [39]
Целью проведения клиринга является исчисление гарантийного обеспечения открытых позиций Клиентов и Членов Отдела, связанного с возможным неблагоприятным для них движением цен контрактов. [40]
 |
Виды графиков кривой безразличия. [41] |
Предположим, что инвестор имеет опцион на покупку контракта, генерирующего с равной вероятностью 1 / 2 доход в 5 тыс. руб. или в 7 тыс. руб.; цена контракта 6 тыс. руб. Легко видеть, что ожидаемый доход равен 6 тыс. руб., т.е. совпадает с ценой контракта. Поскольку доход жестко не предопределен, данный контракт является рисковым. [42]
Все это уменьшает степень информированности иностранных инвесторов, их способность предвидеть и прогнозировать развитие событий и, следовательно, снижает в глазах инвестора рентабельность вложений, заставляет закладывать в цены контрактов возможные потери, создавать страховые запасы и накопления. [43]
Независимо от того, находится ли инвестор в длинной или короткой позиции, он располагает только одним источником дохода от товарных или финансовых фьючерсов - увеличение ( или уменьшение) цены контракта. Для оценки действительной или потенциальной прибыльности фьючерсной сделки инвесторы используют норму доходности вложенного капитала. [44]
В форвардных контрактах на поставку Государственной национальной ассоциации ипотечного кредита по методу поддержания дохода, когда продавцу мешают поставить субституты ценных бумаг Государственной национальной ассоциации ипотечного кредита со ставкой процента по купону, требующей корректировки цены контракта в долларовом выражении выше номинальной стоимости выпуска. [45]
Страницы: 1 2 3 4