Cтраница 2
Подобно фьючерсным ценам, стоимость опционов ( их премия) устанавливаются открытым голосованием между спросом ( bids) и предложением ( offers) в торговом зале биржи. Однако если вы рассмотрите структуру премии, то увидите, что она неоднородная и состоит из двух различных видов стоимости. [16]
Однако фьючерсные цены определяются не только арбитражем и спекуляцией. Их диктуют спрос и предложение, и два вышеуказанных фактора влияют на них именно в силу своего воздействия на спрос и предложение. [17]
Обе фьючерсные цены понизились н ожидании избытка пшеницы - Длинная сторона понесла убытки, тогда как короткая сторона заработала прибыль. [18]
Сравнение фьючерсных цен на мель и промышленного индекса Доу-Джонса с середины 1989 по март 1990 гола. [19]
Найти фьючерсную цену облигации, если безрисковые процентные ставки одинаковы для всех сроков, не меняются в течение времени и равны 7 % при непрерывном начислении. [20]
Найти фьючерсную цену облигации, если безрисковые процентные ставки одинаковы для всех сроков, не меняются в течение времени н равны 9 % при непрерывном начислении. [21]
Фэак - фьючерсные цены, при которых позиция была открыта н закрыта соответственно. [22]
Арбитраж сводит наличные и фьючерсные цены вместе в или около срока поставки фьючерса. [23]
Месячный график фьючерсных цен на казначейские облигации с 1978 по август 1989 гола. В нижней части графика показан 14-месячный медленный стохастический осциллятор. [24]
В индексе фьючерсных цен отсутствуют следующие товары, входящие в индекс спотовых цен CRB: говяжий жир, джутовая ткань, канифоль, каучук, набивная ткань, олово, свинец, свиное сало, сливочное масло, стальной лом, стриженая шерсть, цинк, шкуры. Еще одно важное отличие состоит в удельном весе промышленного сырья. Это разительно контрастирует с 38 / 6-ной долей промышленного сырья в индексе фьючерсных цен CRB. Расхождения, возникающие иногда между двумя индексами, объясняются в первую очередь разным удельным весом промышленного сырья. Чтобы понять, почему увеличение удельного веса цен на промышленное сырье оказывает существенное влияние на динамику индекса спотовых цен CRB, разобьем этот индекс на два подиндекса: спотовых цен на промышленное сырье и спотовых цен на продукты питания. [25]
Простой расчет фьючерсной цены - это цена базового инструмента плюс проценты, сэкономленные за срок действия фьючерса. [26]
Месячный график фьючерсных цен на казначейские облигации с 1978 по август 1989 гола. В нижней части графика показан 14-месячный медленный стохастический осциллятор. [27]
В индексе фьючерсных цен отсутствуют следующие товары, входящие в индекс спотовых цен CRB: говяжий жир, джутовая ткань, канифоль, каучук, набивная ткань, олово, свинец, свиное сало, сливочное масло, стальной лом, стриженая шерсть, цинк, шкуры. Еще одно важное отличие состоит в удельном весе промышленного сырья. Это разительно контрастирует с 38 / 6-ной долей промышленного сырья в индексе фьючерсных цен CRB. Расхождения, возникающие иногда между двумя индексами, объясняются в первую очередь разным удельным весом промышленного сырья. Чтобы понять, почему увеличение удельного веса цен на промышленное сырье оказывает существенное влияние на динамику индекса спотовых цен CRB, разобьем этот индекс на два подиндекса: спотовых цен на промышленное сырье и спотовых цен на продукты питания. [28]
По сути, фьючерсная цена определяется исходя из текущей рыночной цены базового инструмента, процентных ставок ( поскольку этот инструмент связан с заемными средствами) [ затраты хранение, страховку и транспортировку - для товарных фьючерсов ] и любого дохода, не полученного из-за отсутствия позиции по наличному инструменту. [29]
Таким образом, фьючерсная цена 1015 теряет дополнительные 15, заработанные как дополнительный доход за трехмесячный период к тому моменту, как она сближается с ценой наличного индекса в срок окончания действия контракта. Следовательно, не существует возможности арбитража между вложением 1000 в реальные ценные бумаги и уплатой 1015 за фьючерсный контракт. [30]