Форвардная цена

Cтраница 1

Форвардная цена при поставке золота через год должна составлять 424 долл. [1]

Форвардная цена ( forward price) - цена поставки товара, указанная на момент заключения контракта и которая сводит стоимость форвардного контракта к нулю. [2]

Распределение торговой активности на рынке слотов США во времени. 1 - объем сделок с 12 ч. до 4 ч пополудни.. 2 - с4чдо8ч вечера.. 3 - с 8 ч утра, до 12 ч дня. [3]

Форвардная цена состоит из двух основных частей: курсовой стоимости ( обменной цены) и форвардного спрэда. Основную роль в установлении цены играет курсовая стоимость. Форвардные спрэды, как и спрэды на рынке слотов, измеряются в пунктах ( points, или pips) и представляют собой разницу между bid - и ask - ценами. Величина спрэда зависит от срока выполнения форвардного контракта, который, таким образом, влияет на конечный размер форвардной цены. [4]

Форвардная цена по отношению к спотовой цене отражает разницу в процентных ставках ( interest rate differential) между соответствующими странами. Предположим, вы владеете стерлингами и должны заплатить за товары в швейцарских франках через три месяца. [5]

Форвардная цена акций, подлежащих поставке через 182 дня, составляет 410 00 долл. Какая цена спот ожидается в соответствии с законом единой цены, если временная структура процентных ставок образует прямую линию. [6]

Форвардная цена F выражается в терминах характеристического распределения X. Это уравнение форвардного курса теперь используется как форвардная цена ценной бумаги в опционном ценообразовании. [7]

Если форвардная цена превышает 424 долл. [8]

Найти шестимесячную форвардную цену меди, если текущая цена медн равна 20 рубУкг, затраты на хранение составляют 0 6 руб. н выплачиваются в конце срока хранения, без-рнсковая процентная ставка на 6 мес. [9]

Найти 10-месячную форвардную цену унции серебра, если текущая цена равна 10 долл. [10]

Найти 1 1-месячную форвардную цену унции золота, если текущая спот-цена равна 400 долл. [11]

В этом случае форвардные цены являются смещенной оценкой прогнозируемых будущих цеп, что, однако, не противоречит гипотезе эффективности рынка. Популярной стратегией такого типа является стратегия, называемая фильтром. Теперь опорной отметкой становится pt, и процесс повторяется. Таким образом, мы продолжаем покупать, пока цены падают, и продолжаем продавать, пока цсньт растут. Если рынок эффективен, такая стратегия не может давать чрезмерную прибыль на протяжении длительного периода. Под чрезмерной подразумевается прибыль, превосходящая ту, что может быть получена вложениями, скажем, в хорошо диверсифицированный портфель ценных бумаг. Фактически на полностью эффективном рынке никакая стратегия не может обеспечить чрезмерную доходность. [12]

В рассматриваемом примере форвардная цена для поставки золота через год должна составить 330 долл. [13]

Арбитражные возможности при завышенной форвардной цене на золото - Арбитражная позиция 1 Денежные потоки да Денежные потоки згод Продажа форвардного на начало го чере S1 контракта 0 340долл.| Арбитражные возможности при заниженной форвардной цене на золото Арбитражная позиция Денежные потоки на начало года Денежные потоки через год. [14]

Какой должна быть форвардная цена на золото. [15]

Страницы: 1 2 3 4