Форвардная цена

Cтраница 3

Мы начинаем с определения спот и форвардных цен в терминах устойчивых распределений. U и U2 представляют предельную полезность, или значение А и А2, соответственно, для инвестора. [31]

Поэтому фермер и пекарь договариваются об определенной форвардной цене, которую пекарь уплатит за пшеницу в момент будущей поставки. Форвардный контракт подразумевает, что фермер поставит пекарю определенное количество пшеницы по форвардной цене независимо от того, какой будет цена спот в момент поставки. [32]

Одним из следствий уравнения паритета между форвардными ценами и ценами спот на золото является невозможность получить какую-либо дополнительную информацию об ожидаемой в будущем цене спот из форвардной цены помимо той, которую дает спот-рынок. [33]

В случае, когда запасы находятся на форвардной цены и цены спот приводит к выводу об от рицателъной величине издержек по хранению, при этом можно почти определенно сказать, что су ществуют не учтенные в проведенном анализе выгоды от того, что товары, активы или цени бумаги остаются на хранении. [34]

Контрольный вопрос 14.8. Сравните уравнение паритета между форвардными ценами и ценами спот на золото с аналогичным уравнением для акций. Чему равны издержки по хранению акций. Издержки по хранению для акций уменьшаются на величину дивидендов, поскольку владелец акций получает в течение срока их хранения дивидендные выплаты. [35]

Все это приводит нас к эквивалентному способу определения форвардной цены. Рассмотрим форвардное соглашение на депонирование Х в периоде 1 на один период, и пусть ii2 - форвардная процентная ставка на депозит, согласованная сегодня. [36]

Конструирование синтетической акции с выплатой дивидендов с помощью бескупонной. [37]

В предыдущем разделе мы получили уравнение паритета между форвардными ценами и ценами спот исходя из того, что в течение всего срока действия форвардного контракта дивиденды по акциям не выплачиваются. Рассмотрим теперь, как изменится задаваемое соотношением 14.6 уравнение паритета между форвардными ценами и ценами спот при условии выплаты дивидендов. [38]

Определить прибыльную ( без риска) стратегию, если текущая форвардная цена активов равна L05 долл. [39]

Если цена спот на момент наступления обязательств по контракту выше форвардной цены, то сторона, открывшая и занявшая длинную позицию, оказывается в выигрыше. [40]

Какой, в соответствии с законом единой цены, должна быть форвардная цена. [41]

Кроме того, вам известно, что: ( 1) форвардная цена на покупку долл. [42]

Обратившись с запросом в свой банк, вы узнали, что форвардная цена покупки долларов в сентябре составляет 6 франков за доллар. [43]

Гипотеза ожиданий ( expectations hypothesis) - гипотеза о том, что форвардная цена актива совпадает с его ожидаемой ценой на дату выполнения фьючерсного контракта. [44]

В связи с форвардным контрактом возникает еще одно понятие цены, а именно форвардная цена. Для каждого момента времени форвардная цена - это цена поставки, зафиксированная в форвардном контракте, который был заключен в этот момент. Таким образом, в момент заключения контракта форвардная цена равна цене поставки. [45]

Страницы: 1 2 3 4