Производный финансовый инструмент
Cтраница 2
Применяя лемму Ито к производным финансовым инструментам, вспомним, что S - это цена актива, лежащего в основе контракта, а ожидаемый доход, дисперсия и среднее квадра-тическое отклонение основного актива обозначены через juS, o2S2 и aS соответственно. [16]
ВАРРАНТ [ warrant ] - производный финансовый инструмент, предоставляющий право его владельцу на приобретение обычных акций. [17]
Деривативами ( финансовымидери-вативами) называются производные финансовые инструменты, в основе которых лежат другие, более простые финансовые инструменты - акции, облигации. [18]
Чтобы понять всю сложность оценки производных финансовых инструментов до момента истечения, будет полезно взять на вооружение понятия, связанные с исчислением средних значений и предлагаемую концепцию вероятности. [19]
 |
Производные финансовые инструменты. [20] |
На рис. 9.4 приведена классификация производных финансовых инструментов. [21]
Чтобы понять всю сложность оценки производных финансовых инструментов до момента истечения, будет полезно взять на вооружение понятия, связанные с исчислением средних значений и предлагаемую концепцию вероятности. [22]
Деривативами ( финансовыми дери-вативами) называются производные финансовые инструменты, в основе которых лежат другие, более простые финансовые инструменты - акции, облигации. [23]
ДЕРИВАТИВЫ ( англ, derivatives) - производные финансовые инструменты - фьючерсы, форварды, опционы, свопы, сделки с которыми не связаны напрямую с куплей-продажей материальных или финансовых активов. [24]
ДЕРИВАТИВЫ ( англ, derivatives) - производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы, опционы, свопы, форварды, сделки, с которыми не предусматривают прямую куплю-продажу активов. [25]
 |
Секторы конкурентного оптового рынка электроэнергии. [26] |
Целевая модель рыночных отношений предусматривает и введение биржевого рынка производных финансовых инструментов - стандартизированных контрактов на поставку электроэнергии. Финансовый рынок, непосредственно не связанный с физическими поставками, выполняет важную функцию - защиту продавцов и покупателей от рисков колебаний цены, складывающейся на спотрынке под воздействием спроса и предложения. [27]
 |
Прибыли / убытки, создаваемые длинной позицией по фьючерсному контракту на SSP500. [28] |
Во-вторых, принципы исчисления маржи при операциях на рынке производных финансовых инструментов значительно отличаются от таковых на фондовом рынке. Все позиции, входящие в портфель, обсчитываются суммарно, что позволяет уменьшать требования по марже. Достаточно привести такой простой факт: согласно правилам SPAN-Margin, которые применяются на рынке производных финансовых инструментов, купленные опционы также учитываются при исчислении маржи, чего не происходит на фондовом рынке. [29]
Объясните, используя процесс Ито, каким образом возможно оценить производные финансовые инструменты в нейтральной к риску среде. [30]
Страницы: 1 2 3 4