Дискретное время - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда-то я думал, что я нерешительный, но теперь я в этом не уверен. Законы Мерфи (еще...)

Дискретное время

Cтраница 2


Марковский процесс с дискретным временем и счетным пространством состояний называют марковской цепью. Как правило, подразумевается следующая модель.  [16]

Цепь Маркова с дискретным временем, все состояния к-рой образуют один положительный класс периода 1, является примером Маркова цепи эргодической.  [17]

Цепью Маркова с дискретным временем называют цепь, изменение состояний которой происходит в определенные фиксированные моменты времени.  [18]

Случайный процесс с дискретным временем называют также случайной последовательностью.  [19]

Исследование систем с дискретным временем - го порядка оказывается не сложнее, чем исследование систем с дискретным временем второго порядка.  [20]

21 Граф состояний системы [ IMAGE ] Размеченный граф состояний. [21]

Рассмотрим процесс с дискретным временем.  [22]

Моделирование осуществлялось в дискретном времени; при этом был выбран настолько малый единичный интервал, названный циклом, что на его протяжении могло произойти не более одного какого-либо события.  [23]

Алгоритм работает в дискретном времени, единица времени - такт выбирается из условий задачи так, чтобы все времена 1ц задавались целым числом тактов.  [24]

Сеть функционирует в дискретном времени, переходя от разметки к разметке.  [25]

Переходной процесс как функция дискретного времени при crvar описывается уравнением (14.90), которое определяет связь неизвестных параметров ДКУ с непрерывной выходной функцией. Отсюда следует, что синтез ДКУ, основанный на временных методах, является обоснованным методом проектирования в том смысле, что требования, предъявляемые к переходному процессу, могут быть непосредственно использованы для выбора неизвестных параметров корректирующего устройства.  [26]

Аналогично, в случае дискретного времени сигналами на входе и выходе К.  [27]

Как и в случае дискретного времени, естественно рассчитывать, что для широкого класса марковских процессов с непрерывным временем цена также допускает эксцессивную или регулярную характеризацию ( ср. Так оно на самом деле и есть, однако установление этих фактов, а также исследование вопросов существования и структуры оптимальных и е-оптималъных моментов требует привлечения довольно тонких результатов из общей теории процессов Маркова и теории мартингалов.  [28]

Как u it случае дискретного времени, каждую из этих функций называем ценой.  [29]

Определим эквивалентную модель с дискретным временем и белым шумом.  [30]



Страницы:      1    2    3    4