График - v-статистика
Cтраница 2
 |
R / S-анализ, солнечные пятна. январь 1749 г. - декабрь 1937 г.| V-статистика, солнечные пятна. январь 1749 г. - декабрь 1937 г. [16] |
На рисунке 6.14 показан R / S-график числа солнечных пятен. Небольшие значения п имеют сглаженный наклон, который показывает влияние наблюдательного шума при коротких частотах. Как только наклон начинает увеличиваться, мы получаем Н 0 72 для п 11 лет. Приблизительно в 11 лет наклон сглаживается, показывая, что длина непериодического цикла, действительно, равна приблизительно 11 годам. График V-статистики на рисунке 6.15 подтверждает, что цикл составляет приблизительно 11 лет. [17]
 |
V-статистика, индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний. [18] |
В отношении дневных данных мы снова видим персистентное отклонение наблюдаемых значений R / S от ожидаемых значений R / S согласно нулевой гипотезе о независимости. Мы также видим разрыв в графике R / S на уровне приблизительно 1 000 дней. График V-статистики на рисунке 8.6 показывает, что пик приходится на 1 250 дней, или примерно на четыре года. Это почти точно соответствует циклу в 1 040 дней, найденному для пятидневных и 20-дневных прибылей. При рассмотрении графика V-статистики оказывается, что наклон выше для меньших значений п ( п 50), затем становится параллельным в течение некоторого периода, а потом снова начинает расти приблизительно на уровне 350 дней. Мы можем убедиться, действительно ли это имеет место, исследовав разницу между графиками R / S для однодневных прибылей по индексу Доу-Джонса и гауссовым нулем. [19]
Страницы: 1 2