Cтраница 2
Рост волатильности при направленном ценовом движении генерирует мощную силу, которая пробуждает позитивную реакцию, в результате которой ценовые бары выйдут за пределы зоны застоя. Толпа замечает появление новых, динамичных условий, и количество участников рынка начинает расти, что, в свою очередь, вызывает еще большее изменение цены. Этот динамичный механизм подпитывает сам себя вплоть до определенного кульминационного момента, и тогда цена разворачивается, и образуется новая зона застоя. [16]
И напротив, когда ценовое движение затихает, волатильность спадает и можно ожидать прорыва цен в новую область, в качестве подходящей стратегии следует рассматривать покупку одиночных опционов. Если рынок находится в верхней или нижней части, то есть в ценовом экстремуме, и с наибольшей вероятностью пойдет в противоположную сторону, но неизвестно, как скоро, то можно поразмышлять еще и об уместности использования непокрытых продаж либо конструирования синтетических аналогов: синтетического лонг или шорт. [17]
Каждая 90-минутная фаза инициирует ценовое движение или представляет собой реакцию на предыдущий импульс. Каждый импульс, в свою очередь, приводит в порядок предыдущее движение рынка и в то же время порождает новый конфликт, оказывающий влияние на развитие ценового движения, что пробуждает фазу реакции, тестирующую намерения и границы последнего импульса. В конце концов эта ось действия / противодействия возбуждает последующий импульс, который разрешает конфликт предыдущего импульса. [18]
В данном исследовании оценивается ценовое движение, поэтому считается необходимым использовать историческую волатильность, выраженную в долях от единицы. [19]
Закрывайте прибыльную позицию, пока ценовое движение все еще прогрессирует. В условиях быстрого темпа развития рыночного движения ECN предлагают быстро убегающую вверх цену. К примеру, используйте резкое ралли для выставления ордера на продажу на четверть или на полпункта выше внутренней ask - котировки. Взбудораженная рыночная толпа генерирует жадность, поддерживающую и бессмысленные ордера. Активные трейдеры с готовностью покидают рынок в столь тревожных условиях, пытаясь зафиксировать как можно большую прибыль. [20]
Ганн делил каждое из ценовых движений на 8 частей, или, альтернативно, на три. [21]
Первые два предположения касаются минимальных ценовых движений ( доллара) и того факта, что количество ежедневных сделок конечно и не существенно. Однако далее Осборн переходит к некоторым предположениям, принимающим во внимание инвесторское ощущение ценности. Таким образом, третье предположение гласит, что цена и ценность связаны и что это отношение есть первейший определитель рыночных прибылей. Предположение 4 говорит, что в случае двух ценных бумаг с различной ожидаемой прибылью логичным решением будет выбор акций с более высокой ожидаемой прибылью. [22]
Средства массовой информации пытаются объяснять ценовые движения, сообразуя их с различными политическими и экономическими событиями, тогда как мотивы трейдеров бывают очень разными. Рисунки 7 и 8 показывают, как выглядят такие явления. [23]
Пока существует биржевая торговля, ценовые движения не перестают нас поражать. [24]
Велика вероятность того, что сильное ценовое движение будет развиваться в направлении, противоположном выставленным stop - ордерам. [25]
Некоторые из психологических механизмов, создающих ценовые движения, рациональны и разумны. [26]
Участники рынка пристально наблюдают за ценовым движением при открытии рынка, с тем чтобы определить краткосрочные уровни цены для новой торговой сессии. Утренние ценовые колебания определяют диапазон первого торгового часа, а гэпы обеспечивают промежуточными указателями для разворотов и прорывов цены. Прорыв любого ценового диапазона в конце первого часа сессии может дать сигнал на резкое расширение ценовых баров. Гэпы, которые сохраняются в течение данного периода тестирования, также чаще всего расширяются до границ своих изначальных максимумов или минимумов. Или наоборот, неудавшийся прорыв этих ценовых уровней стимулирует применение fade - стратегий, и ордера выставляются в направлении, противоположном краткосрочных экстремумов. [27]
На протяжении следующих шести торговых сессий ценовое движение формирует сжатый симметричный Треугольник ( 4), который в конце концов прорывается вниз, заполняет гэп и разворачивает рынок. [28]
То же самое ( восходящее) ценовое Движение, но изображенное на часовом графике, имеет только четыре ценовых бара вместо восьми, так как требуется вдвое больше времени для создания каждого бара. В этом процессе реакция ( число) исчезает. [29]
Именно поэтому краткосрочным трейдерам так нужны взрывные ценовые движения за несколько часов или дней. Без этого мы будем просто увядать, как виноградная лоза. Надеюсь, что да, потому что начинается самая увлекательная часть. Дело в том, что обычно неинформированную публику привлекает на рынок большое изменение цен. Эти люди ошибочно полагают, что происходящее сейчас на рынке большое изменение цен будет продолжаться. [30]