Частный коэффициент - корреляция
Cтраница 2
В эконометрике частные коэффициенты корреляции обычно не имеют самостоятельного значения. В основном их используют на стадии формирования модели, в частности в процедуре отсева факторов. Так, строя многофакторную модель, например, методом исключения переменных, на первом шаге определяется уравнение регрессии с полным набором факторов и рассчитывается матрица частных коэффициентов корреляции. На втором шаге отбирается фактор с наименьшей и несущественной по f - критерию Стьюдента величиной показателя частной корреляции. Исключив его из модели, строится новое уравнение регрессии. Процедура продолжается до тех пор, пока не окажется, что все частные коэффициенты корреляции существенно отличаются от нуля. [16]
Затем вычисляют частный коэффициент корреляции. [17]
Сводный и частные коэффициенты корреляции. [18]
Если известны полные и частные коэффициенты корреляции, то любая остаточная дисперсия и любой частный коэффициент регрессии могут быть вычислены с помощью следующих соотношений ( см. упражнения 12 - 13, стр. [19]
 |
Матрица парных коэффициентов корреляции. [20] |
При сравнении частных коэффициентов корреляции с парными видно, что влияние других факторов на тесноту связи между уровнем рентабельности и исследуемыми факторами довольно значимое: частные коэффициенты корреляции намного ниже парных. Это говорит о том, что факторы, которые входят в данную корреляционную модель, оказывают на рентабельность не только непосредственное влияние, но и косвенное. Поэтому взаимосвязи, очищенные от влияния сопутствующих факторов, получились менее тесными. В некоторых случаях они могут оказаться более тесными, если исключить влияние факторов, которые действуют в противоположном направлении. [21]
 |
Матрица парных коэффициентов корреляции. [22] |
При сравнении частных коэффициентов корреляции с парными видно, что влияние других факторов на тесноту связи между уровнем рентабельности и исследуемыми факторами довольно значимое: частные коэффициенты корреляции намного ниже парных. Это говорит о том, что факторы, которые входят в данную корреляционную модель, оказывают на рентабельность не только непосредственное влияние, но и косвенное. Поэтому взаимосвязи, очищенные от влияния сопутствующих факторов, получились менее тесными. В некоторых случаях они могут оказаться более тесными, если исключить влияние факторов, которые действуют в противоположном направлении. [23]
В обозначении частного коэффициента корреляции этот исключенный фактор поставлен в индексе после точки. [24]
При сравнении частных коэффициентов корреляции с парными видно, что влияние других факторов на тесноту связи между уровнем рентабельности и исследуемыми факторами довольно значимое: частные коэффициенты корреляции намного ниже парных. Это говорит о том, что факторы, которые входят в данную корреляционную модель, оказывают на рентабельность не только непосредственное влияние, но и косвенное. [25]
Находить значение частного коэффициента корреляции удобно рекуррентно. [26]
Взаимосвязь показателей частного коэффициента корреляции, частного / - критерия и 7-критерия Стьюдента для коэффициентов чистой регрессии может использоваться в процедуре отбора факторов. [27]
Взаимосвязь показателей частного коэффициента корреляции, частного / - критерия и Г - критерия Стьюдента для коэффициентов чистой регрессии может использоваться в процедуре отбора факторов. [28]
В обозначении частного коэффициента корреляции этот исключенный фактор поставлен в индексе после точки. [29]
Абсолютные величины частных коэффициентов корреляций не могут быть больше величины коэффициента множественной корреляции. [30]
Страницы: 1 2 3 4