Курс - споты
Cтраница 2
Если форвардные курсы просто отражают рыночные ожидания, то каким будет курс спот по французскому франку через 90 дней. [16]
Если форвардные курсы просто отражают рыночные ожидания, то каким будет курс спот по французскому франку через 90 дней. [17]
Как правило, форвардные курсы не котируются, а указываются разницы между курсами спот и форвард, которые называются курсами своп. По сделкам своп важны лишь курсы своп ( форвардные разницы), что касается курсов спот и форвард, то сами они не имеют особого значения. Когда говорят о форвардном курсе, то подразумевают курс аутрайт или форвардный курс аутрайт. [18]
В Ф РВарДНЫХ СД6ЛКаХ применяется специальный форвардный курс, который обычно отличается от курса спот. Порой встречается точка зрения, согласно которой форвардный курс отражает ожидания участников рынка, касающиеся будущего курса, и является индикатором значения к рса спот через определенный период времени. [19]
Для устойчивых пар валют убыток или прибыль от разницы между форвардным курсом и курсом спот колеблется в пределах от 0 до 3 % в годовом исчислении. [20]
Первый множитель ( Премия / Курс спот) представляет собой пропорцию между премией и курсом спот. Второй множитель ( 365 / Число дней до срока исполнения контракта) является среднегодовым показателем. Он преобразует первую пропорцию с целью получения числа, которое соответствовало бы премии за 12 месяцев, если бы 12-месячная форвардная премия была пропорциональна 3-месячной ( или какой-либо другой) премии. В конечном итоге, полученная цифра умножается на 100, чтобы перевести ее в проценты. [21]
Форвардная премия ( forward premium) - величина, на которую текущий форвардный курс превышает курс спот. [22]
Форвардная премия ( forward premium) - величина, на которую текущий форвардный курс превышает курс спот. [23]
Специфика курса по форвардным сделкам состоит в том, что он может быть как выше курса спот, так и ниже его. [24]
Валютные курсы достаточно чувствительны к изменениям процентных ставок, что можно было увидеть уже при рассмотрении отличий между курсами спот и форвардным. [25]
Валютные курсы достаточно чувствительны к изменениям процентных ставок, что можно было увидеть уже при рассмотрении отличий между курсами спот и форвардным. [26]
Специфика российского рынка состоит в том, что оба курса являются текущими валютными курсами доллара к рублю ( аналогично курсу спот); так как операции на этих рынках являются текущими операциями банков по регулированию своих, балансов, осуществлению клиентских конверсии и арбитража. При этом курс torn, рассчитанный вначале как форвардный курс от курса today, в течение дня по мере окончания работы рынка today становится непосредственно текущим курсом. [27]
 |
Соглашение о валютном обмене. [28] |
При отсутствии соглашения СЕА американская материнская компания может взять ссуду в долларах, купить на эти доллары фунты стерлингов по курсу спот и предоставить своему филиалу ссуду в фунтах стерлингов. [29]
Если форвардные пункты убывают слева направо, то для нахождения курса аутрайт до спота форвардные пункты меняются местами и прибавляются к курсу спот. [30]
Страницы: 1 2 3