Форвардный курс
Cтраница 3
Может быть, компании придется заплатить по более высокому форвардному курсу, чем текущий курс спот. [31]
По этой причине есть основания считать, что форвардный курс совпадает с ожидаемым курсом. Форвардные и фьючерсные цены часто используются участниками наличного рынка в качестве источников ценовой информации. Использование форвардных и фьючерсных цен в данных целях также подтверждает то, что ожидаемый курс находит отражение в форвардных и фьючерсных курсах. [32]
Существует множество объяснений факту различия курса спот и форвардного курса однако главной причиной является разница в процентных ставках по депозитам в двух валютах. [33]
В табл. 4.1 приведены данные Financial Times о форвардных курсах. Буквы пр означают, что валюта по отношению к фунту стерлингов идет с премий, а ск - обозначают скидку. Форвардные курсы вычисляются путем вычитания премии из последнего зарегистрированного наличного курса фунта стерлингов или путем его сложения со скидкой. [34]
Именно паритет процентных ставок лежит в основе формулы подсчета приблизительного форвардного курса. По этой формуле форвардная премия определяется путем сложения разницы в процентных ставках с курсом спот и корректировки результата на период исполнения контракта. [35]
 |
Конструирование синтетической облигации в иенах с применением Л долларовых. [36] |
Это осуществляется заключением форвардного контракта на 1 иену по форвардному курсу F с одновременной покупкой долларовой облигации номинальной стоимостью F. Как облигация в ие нах, так и дублирующий портфель ценных бумаг обеспечивают гарантированную плату 1 иены через год, что будет стоить ровно Si долларов В табл. 14.8 приводится краткое перечисление описанных действий. [37]
При страховании на условиях опцион клиент может отказаться от применения форвардного курса и воспользоваться текущим, если ему это выгоднее. [38]
Аутрайт - простая срочная валютная сделка, предусматривающая платеж по форвардному курсу в сроки, строго определенные сторонами сделки. [39]
Для устойчивых пар валют убыток или прибыль от разницы между форвардным курсом и курсом спот колеблется в пределах от 0 до 3 % в годовом исчислении. [40]
Клиент платит некоторую сумму за эту степень гибкости контракта, поскольку форвардный курс будет наименее выгодным для контракта с фиксированной датой за данный период. [41]
Форвардная премия ( forward premium) - величина, на которую текущий форвардный курс превышает курс спот. [42]
Форвардная скидка ( forward discount) - величина, на которую текущий форвардный курс превышает текущий курс спот. [43]
Форвардная премия ( forward premium) - величина, на которую текущий форвардный курс превышает курс спот. [44]
Форвардная скидка ( forward discount) - величина, на которую текущий форвардный курс превышает текущий курс спот. [45]
Страницы: 1 2 3 4