Cтраница 2
Для расчета уровня доходности портфеля используется следующая формула. [16]
Каково стандартное отклонение доходности портфеля, в котором равными долями представлены 50 акций. [17]
Корректировка в расчетах доходности портфеля необходима, так как это делает оценки корректными. Дополнительные инвестиции ( или, наоборот, изъятие средств) меняют рыночную стоимость портфеля, следовательно, и его доходность и не имеют никакого отношения к инвестиционной активности менеджера, управляющего портфелем. [18]
Каково стандартное отклонение доходности портфеля, в котором равными долями представлены 50 акций. [19]
Безусловно, реализованная ставка доходности портфеля может отличаться от ожидаемой ставки дохода. [20]
Какой же метод вычисления доходности портфеля является более предпочтительным. Исходя из этого, можно предположить, что разница между двумя методами является несущественной. Хотя данное предположение и будет верно в некоторых ситуациях, можно привести примеры, для которых данная разница будет весьма велика и в которых метод, вычисляющий доходность, взвешенную во времени, будет более предпочтительным. [21]
Место безрисковой ставки процента заняла доходность портфеля с нулевой бета. [22]
Найти годовые реализуемую и внутреннюю доходности портфеля облигаций при начислении процентов один раз в год. [23]
Для снижения рисков и увеличения доходности портфеля некоторые финансовые консультанты рекомендуют держать в зарубежных рынках до трети активов. [24]
Для того чтобы измерить величину доходности среднерыночного портфеля, обычно, измеряют доходность биржевых индексов за достаточно долгий промежуток времени. [25]
Добавление в портфель безрискового актива уменьшает доходность портфеля, при этом риск портфеля уменьшается прямо пропорционально доле этого актива. [26]
Платформа ТСА предоставляет возможность быстро сравнивать реальную и заданную доходность клиентского портфеля. [27]
Рыночная премия представляет собой разницу между доходностью среднерыночного портфеля и безрисковой ставкой. Таким образом, она является компенсацией за дополнительный риск, связанный с инвестированием в рыночные активы, как, например, акции или краткосрочные депозиты. [28]
Точка М на диаграмме представляет риск и доходность портфеля, называемого рыночным портфелем. Как указывалось ранее, рыночный портфель определяется условием равенства спроса и предложения. Этот факт может использоваться при вычислении рыночного портфеля. [29]
Этот метод расчета цены финансового актива позволяет оценивать доходность продаваемого портфеля различных акций в зависимости от ожидаемой доходности каждой ценной бумаги, ее чувствительности к выбранным экономическим факторам и задаваемого уровня риска. [30]