Ожидаемая доходность - акция
Cтраница 1
Ожидаемая доходность акций часто записывается как г а Рт, где гя - ожидаемая доходность на рынке. [1]
Ожидаемая доходность акции - гс - возрастает параллельно с ростом отношения заемного к собственному капиталу, пока долг остается безрисковым. Но если леверидж увеличивает риск долга, держатели долговых обязательств требуют от них более высокой доходности, Это ведет к тому, что темп роста / - снижается. [2]
Ожидаемая доходность акций часто записывается как г а Д где гт - ожидаемая доходность на рынке. [3]
Ожидаемая доходность акций часто записывается как г а Дт, где гт - ожидаемая доходность на рынке. [4]
Однако ожидаемая доходность акции за определенный период времени может отличаться от внутренней ставки доходности 1с, которая была получена с помощью DDM. [5]
Если ожидаемая доходность акций составляет 12 5 %, а ожидаемый доход от изобразительного искусства равен только 5 %, включили бы вы изобразительное искусство в свой портфель. [6]
Однако ожидаемая доходность акции за определенный период времени может отличаться от внутренней ставки доходности 1с, которая была получена с помощью DDM. [7]
Хотя ожидаемая доходность акций компании Charlie изменилась, все вариации и ковариации так же, как и ожидаемые доходности акций компаний Able и Baker, предполагаются равными значениям, приведенным в гл. Частное изменение ожидаемой доходности акций компании Charlie меняет не только структуру касательного портфеля, но также расположение и форму эффективного множества. [8]
Следовательно, ожидаемая доходность акции равна сумме безрисковой ставки и k премий за риск, основанных на чувствительностях акций к - факторам. [9]
Следовательно, ожидаемая доходность акции равна сумме безрисковой ставки и k премий за риск, основанных на чувствительностях акций к - факторам. [10]
Например, ожидаемая доходность акций Widget равна 8 9 % ( 5 8 % 2 2 х 3 % - 0 7 х 5 %) при условии, что ожидаемое увеличение ВВП и инфляция равны 3 и 5 % соответственно. [11]
Аналогично вычисляется ожидаемая доходность акций компании Baker. Каждое из полученных значений ожидаемой доходности соответствует определенному компоненту вектора ожидаемой доходности. [12]
 |
Однофакторная модель в методе пространственной выборки. [13] |
Вертикальное смещение аг дает ожидаемую доходность типичных акций с нулевой ставкой дивиденда. Наклон, равный 0 5, соответствует приросту ожидаемой доходности на каждый процент ставки дивиденда. Поэтому он представляет собой фактическое значение фактора ставки дивиденда ( Fr) в рассматриваемом временном интервале. [14]
 |
Однофакторная модель в методе пространственной выборки. [15] |
Страницы: 1 2 3