Избыточная доходность

Cтраница 1

Избыточная доходность за каждый период усредняется по всем фирмам, и вычисляется стандартная ошибка. [1]

Избыточная доходность была суммирована для каждого торгового дня. [2]

Избыточная доходность, зарабатываемая фирмами с низкими мультипликаторами цена / балансовая стоимость, используется инвестиционными стратегами, применяющими мультипликаторы цена / балансовая стоимость в качестве соответствующего индикатора. Например, Бенджамин Грехэм в своей классической книге, посвященной анализу ценных бумаг, в качестве одного из критериев, которые используются для отбора акций, определил цену, составляющую меньше двух третей балансовой стоимости. [3]

Избыточная доходность представляет собой доходы сверх ожидаемых, которые должны быть созданы инвестициями после корректировки с целью учета риска и особенностей рынка. [4]

Вычисляется избыточная доходность, заработанная каждым портфелем, в сочетании со стандартной ошибкой в избыточной доходности. [5]

Были рассчитаны избыточные доходности, приходящиеся на каждый портфель за период с 1988 по 1992 год. В нижеследующей таблице содержится информация об избыточной доходности в каждый годовой период между 1988 и 1992 гг. для каждого портфеля. [6]

Оценка эффективности управления портфелем с помощью апостериорной SML. [7]

Согласно этому методу избыточная доходность портфеля р за данный период t состоит из трех компонентов. [8]

Оценка эффективности управления портфелем с помощью апостериорной SML. [9]

Согласно этому методу избыточная доходность портфеля р за данный период 1 состоит из трех компонентов. [10]

Использование доходности или избыточной доходности ( равно как и включение или игнорирование дивидендов при расчете доходности), похоже, мало влияет на различия в расчетной величине коэффициента бета. [11]

Основываясь на этих данных относительно избыточной доходности, не удается обнаружить фактов, свидетельствующих в пользу существования эффекта объявления исследуемого события в сам день этого объявления. [12]

Более того, значительную часть избыточной доходности портфеля неудачника можно приписать недорогим акциям, и эти результаты чувствительны к моменту создания портфеля. Любопытно, что портфели неудачника, создаваемые каждый декабрь, обеспечивают значительно более высокую доходность, чем портфели, создаваемые каждый июнь. [13]

Результирующая величина представляет собой стандартное отклонение избыточной доходности и используется иногда в качестве оценки общего риска портфеля. Обычно эти два показателя стандартного отклонения количественно близки. [14]

Следовательно, Я, является ожидаемой избыточной доходностью ( т.е. ожидаемой доходностью сверх безрисковой ставки) портфеля, имеющего единичную чувствительность к фактору. [15]

Страницы: 1 2 3 4