Cтраница 1
Мера риска определяется через дополнительные понятия ошибок первого и второго рода при точечной оценке достоверности следствий. [1]
Альтернативной мерой риска, вносимого ценной бумагой в рыночный портфель, является коэффициент бета этой бумаги. Значение беты равно отношению ковариации бумаги и рыночного портфеля к дисперсии рыночного портфеля. [2]
Мерой риска портфеля являются те же показатели, что и для отдельных активов, но для их определения необходимы дополнительно расчеты коэффициентов корреляции и ковариации. Оба показателя характеризуют тесноту связи и направленность этой связи. Если коэффициент корреляции имеет отрицательное значение, то объединение этих активов в портфель целесообразно, и, наоборот, если коэффициент корреляции имеет знак, то объединение таких активов может увеличить суммарный риск. [3]
Самая прямая мера риска дефолта - это дефолтная ставка, которой измеряются эмиссии с риском дефолта как процент от номинальной стоимости выпущенного долга. [4]
В качестве квантильной меры риска портфеля используется величина Value-at-risk ( VAR), то есть VAR - это мера риска портфеля с заданной доверительной вероятностью. [5]
Для измерения меры риска национального фондового рынка в целом можно воспользоваться простым числовым показателем, рассчитываемым и публикуемым ежедневно. Речь идет о спрэде между доходностью национальных государственных облигаций с казначейскими облигациями правительства США. Поясним, в чем здесь дело, Основу мирового инвестиционного сообщества составляют консервативные инвесторы, которые формируют портфели на длинный срок, исчисляемый десятилетиями, и предпочитают делать инвестиции в наименее рискованные активы, т.е. в различные государственные облигации. Именно в облигациях сосредоточена львиная доля инвестиционных средств. Мерой риска облигации является ее доходность к погашению. Соответственно разность доходностей к погашению двух облигаций, имеющих одинаковый срок обращения, характеризует различие рисков, связанных с владением этими облигациями. [6]
На практике меру риска назначения точечных оценок вероятностей следствий удобнее связывать с величинами вероятностей ошибок первого или второго рода, так как зависимость между рц и искомыми величинами р - - линейная. [7]
Степень уверенности или мера риска определяется величиной вероятности, с которой делается соответствующее заключение; о том, что такое вероятность, мы кратко упоминали ( см. также гл. [8]
Степень уверенности или мера риска ( доверительная вероятность) определяется величиной вероятности, с которой делается соответствующее заключение. Допустимая ошибка при исследованиях устанавливается в зависимости от природы изучаемого явления. Число наблюдений определяется по таблице больших чисел, составленной на основании теоремы Бернулли. [9]
Обе характеристики являются абсолютной мерой рисков. [10]
Обе характеристики являются абсолютной мерой риска. [11]
Согласно САРМ, подходящей мерой риска ценной бумаги является ее ковариация с рыночным портфелем. [12]
Эти показатели используют как меру риска. [13]
Бета-коэффициент также принято считать мерой риска инвестиций в данные ценные бумаги. [14]
Связанным с этой мерой является мера риска: какова цена того, что правило дает неверную рекомендацию. [15]