Мера - риск
Cтраница 2
Рнечетно-аналитические методы - позволяют оценить меру риска при различных изменениях исходных условий. Они основаны на изучении факторов, влияющих на конечный результат, и определении меры их влияния. [16]
Коэффициент бета принято также считать мерой риска вложений в данные ценные бумаги. [17]
Доза эффективная - величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности. [18]
Доза эффективная - величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности. [19]
Кроме того, выбор дисперсии в качестве меры риска обусловлен чисто математическими соображениями. Дисперсия не может адекватно отражать реальный риск инвестирования. [20]
При поиске количественного значения или качественной характеристики меры риска возникает проблема идентификации факторов, оказывающих влияние на возможность наступления опасного события или масштабы возможных потерь. [21]
 |
Рейтинги и спреды дефолта ( в базовых пунктах. Латинская Америка, июнь 2000 г. [22] |
Аналитики, использующие спред дефолта в качестве меры суверенного риска, обычно добавляют данную величину к стоимости собственного капитала, а также к стоимости долга любой компании, ведущей операции в этой стране. [23]
Апостериорный показатель эффективности портфеля, в котором мерой риска является стандартное отклонение доходности портфеля. Математически равен отношению избыточной доходности портфеля к стандартному отклонению доходности портфеля. [24]
Апостериорный показатель эффективности портфеля, в котором мерой риска является рыночный риск портфеля. Математически равен отношению избыточной доходности портфеля к бета-коэффициенту портфеля. [25]
Апостериорный показатель эффективности портфеля, в котором мерой риска является стандартное отклонение доходности портфеля. Математически равен отношению избыточной доходности портфеля к стандартному отклонению доходности портфеля. [26]
Апостериорный показатель эффективности портфеля, в котором мерой риска является рыночный риск портфеля. Математически равен отношению избыточной доходности портфеля к бета-коэффициенту портфеля. [27]
 |
Кривая риска. [28] |
Количественная оценка вероятности перейти этот порог является мерой риска и позволяет сравнивать проекты по степени рискованности вложения средств. Альтернативную вероятность, т.е. вероятность того, что прибыль проекта сохранит положительное ( или некоторое минимальное) значение, несмотря на возможное изменение условий, принято называть устойчивостью, или жизнеспособностью проекта. [29]
Поскольку бета, или ковариация, является подходящей мерой риска бумаги согласно модели САРМ, то естественно исследовать связь этой величины и совокупного риска. [30]
Страницы: 1 2 3 4