Торговая модель

Cтраница 3

Вместе с тем, применяя эту торговую модель к Фиксированно-Пропорциональному методу, можно получить совершенно другую картину. [31]

Процесс принятия решения более сложен, когда торговая модель показывает эффективность ниже ожидаемого уровня, по сравнению с торговой эффективности во время тестирования. [32]

Форвардный анализ должен быть финальным арбитром работоспособности торговой модели. Если модель проходит форвардный тест с прибылью, стабильностью и приличной WFE, этой моделью можно уверенно торговать в реальном времени. Если в форвардном тесте модель показывает убытки, то это тупик. Если же модель демонстрирует номинальную прибыль и низкую форвардную эффективность, она требует доработки. [33]

Короче говоря, профиль прибыли и риска торговой модели должен быть лучше, чем у любой другой формы доступных инвестиционных возможностей, или же должен быть привлекательным с точки зрения диверсификации. Кроме того, доходность модели должна оправдывать связанные с ней затраты по ведению бизнеса. Наконец, профиль эффективности данной торговой модели должен быть совместимым с психологией трейдера. [34]

Тип оценки должен быть разработан для отбора наиболее устойчивой и стабильной торговой модели, которая не обязательно будет самой прибыльной. Мы выбрали в качестве типа оценивания чистую прибыль, чтобы осветить некоторые факторы, влияющие на устойчивость модели. [35]

Если трейдер находит лучшее направление инвестиций или лучшую торговую модель, он должен объективно оценить обе инвестиции по всем признакам и выбрать лучшую из них Чтобы быть лучшим, торговый инструмент должен иметь более высокую доходность на вложенные средства при том же риске, либо ту же доходность при меньшем риске. [36]

Форвардный анализ. [37]

В тесте форвардного анализа дается оценка постоптимизационной эффективности торговой модели, что является одним из наиболее драматических моментов среди всех процедур тестирования. Форвардный анализ сравнивает постоптимизационные и оптимизационные результаты. Для сравнения используется совокупность результатов многих оптимизаций. На основе форвардного анализа от неприбыльной модели или модели, показавшей хорошие результаты при оптимизации и очень плохие при форвардном тесте, следует отказаться. [38]

Учитывая напряженный интеллектуальный процесс, необходимый для создания торговой модели, легко упустить из виду, что она должна конкурировать с другими инвестиционными инструментами за использование денег. Когда торговая модель зашла в процессе ее создания так далеко, отказ от нее может быть затруднительным, даже если она не так хороша, как ее конкуренты. [39]

После того как чистая прибыль и годовая прибыль торговой модели успешно прошли сравнение с другими инвестиционными альтернативами, их необходимо оценить относительно двух составляющих затрат модели: риска и требуемого капитала. Прибыль не может оцениваться изолированно. [40]

Согласно данному определению, настроить ( to fit) торговую модель на ценовые данные - значит сделать ее пригодной или соответствующей целям трейдинга. Для создания торговой модели требуются параметры, которые необходимо адаптировать к ценовым данным таким образом, чтобы моделью можно было торговать, а для этого необходим действенный метод определения этих параметров по ценовым данным. [41]

Мультипериодный мультирыночный тест использует одни и те же значения параметров торговой модели для каждого рынка и каждого временного периода. Торговая модель тестируется на каждом из пяти временных периодов и на каждом из 10 рынков, входящих в корзину. Эффективность модели на каждом рынке и на каждом периоде вносится в таблицу и оценивается. [42]

Основная цель форвардного теста - определить, реальна ли эффективность оптимизируемой торговой модели или она является результатом подстройки. Эффективность торговой модели считается реальной, если модель имеет предсказательную ценность или может эффективно реагировать на непредвиденное рыночное движение. Форвардный анализ также является методом определения того, какие параметры будут работать в будущем. Модель может быть хорошей, но не всегда могут быть найдены правильные ее параметры. Модель, разработанная должным образом, должна приносить прибыль в реальной торговле, в определенной степени соразмерной прибылям, полученным в процессе оптимизации. Если вы собираетесь использовать модель в реальной торговле, сначала она должна пройти форвардный тест. [43]

Максимальное проседание должно оцениваться относительно других проигрышных серий, генерируемых торговой моделью. По определению, оно является наибольшей проигрышной серией, но важно также знать - насколько эта серия больше других. [44]

Широко распространено мнение, что наиболее важным из отдельных показателей риска торговой модели является максимальное проседание. [45]

Страницы: 1 2 3 4