Активное ограничение

Cтраница 2

А - матрица, псевдообратная к матрице активных ограничений. [16]

Любая комбинация методов построения матрицы Z, перебора активных ограничений и преобразования матрицы GA в положительно определенную задает конкретный алгоритм ньютоновского типа для решения нелинейной задачи оптимизации при линейных ограничениях. [17]

Здесь через А () Т обозначена матрица активных ограничений на ( k - 1) - й итерации, a Y - неотрицательное число. Если у т 0, то это означает, что на & - й итерации из активного набора выводится s - e ограничение. [18]

Коль скоро на fe - м шаге комбинированного метода обнаружено новое активное ограничение, для него с помощью оценки (6.4.1) можно указать разумное начальное приближение предельной величины параметра 0; в методе Пауэлла. [19]

Применение алгоритма Лемке позволяет эффективно объединить в одной процедуре выбор активных ограничений и проектирование. Вопрос о том, стоит ли решать квадратичные задачи до конца, пока открыт. [20]

Действительно, как следует из системы (3.40), при отсутствии активных ограничений и В Е остается система равенств, характеризующая в чистом виде необходимые условия векторного равновесия по Нэшу. При наличии активных ограничений правое слагаемое (3.40), как правило, приводит задачу на условный экстремум к задаче на безусловный экстремум. [21]

Графическое представление условий Куна-Таккера. [22]

Условия Куна-Таккера полезны, даже если в оптимальной точке нет активных ограничений. В этом случае рассматривается только градиент целевой функции, а он в точке оптимума должен быть равен нулю. [23]

Рассмотрим алгоритмы изменения матрицы Н при увеличении и уменьшении числа активных ограничений. [24]

Если ограничение близко к натянутому, то его включают в множество активных ограничений. [25]

Вдоль него можно было бы спуститься, будь он ортогонален нормалям активных ограничений. Это не так, но умножение p ft) слева на матрицу ZZr дает вектор p ( ft) ZZTpvk), обладающий данным свойством. [26]

Как и в задаче нелинейного программирования, условие нормирования всегда является активным ограничением, поэтому знак можно заменить знаком равенства. [27]

Чтобы выразить D ( x) через ограничения, необходимо рассмотреть лишь активные ограничения. [28]

В табл. 4.29 приводятся конечные оптимальные проекты, значения функции стоимости, число активных ограничений, максимальные значения невязок при нарушении ограничений, значение Ц6 &1. [29]

Эти задачи имеют прямое отношение к приведенным в предыдущем разделе методам с перебором активных ограничений, так как последние в процессе минимизации должны выполняться как равенства. [30]

Страницы: 1 2 3 4