Задача - стохастическое программирование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Девушка, можно пригласить вас на ужин с завтраком? Законы Мерфи (еще...)

Задача - стохастическое программирование

Cтраница 3


Пассивный подход к задачам стохастического программирования, представляет и самостоятельный интерес для приложений.  [31]

Очень часто в задачах стохастического программирования стремятся сначала найти Fv ( x), а затем применить методы нелинейного программирования.  [32]

Аналогичными методами решаются многие задачи стохастического программирования как при случайных, так и при детерминированных стратегиях. Результаты сведены в таблицу и даются в несколько измененной форме, ( см. приложение на стр.  [33]

Соотношения между решающими правилами задач стохастического программирования с условными и безусловными статистическими ограничениями определяются следующей теоремой, являющейся естественным обобщением утверждения, установленного в [340] для частной линейной многоэтапной задачи управления в условиях неполной информации.  [34]

Существует ряд приемов сведения задач стохастического программирования к детерминированным задачам математического программирования, что и позволяет построить методы их решения.  [35]

Другой подход к исследованию задач стохастического программирования в условиях полной или частичной неопределенности связан с использованием методов адаптации, позволяющих приближаться к решению задачи в процессе экономного целенаправленного накопления реализаций некоторых функций от случайных параметров условий.  [36]

Известное продвижение в постановках задач стохастического программирования и в методах их решения можно получить, записывая стохастические задачи в терминах функциональных пространств и используя для их анализа по крайней мере те конструктивные бесконечно-мерные аналоги методов математического программирования, которые к настоящему времени разработаны.  [37]

Полученная задача (6.3.9) является задачей стохастического программирования с булевыми переменными (6.3.11) большой размерности шм. Для ее решения прежде всего необходимо иметь информацию о вероятной структуре (6.3.3) потоков решаемых задач, интенсивности (6.3.7) этих потоков и интенсивности (6.3.8) решения задач в сети. Но именно эту информацию труднее всего выявить.  [38]

Заметим, что в задачах стохастического программирования со статистическими условиями связка в ограничениях исключена не во всех случаях, как IB жестких постановках, и не в большинстве случаев, как в задачах с вероятностными ограничениями ( при jV2), а в среднем. Это значит, что невязки могут возникнуть при каждой реализации условий. Однако невязки условий, отвечающие различным реализациям состояния природы, компенсируют друг друга так, что средняя невязка условий равна нулю.  [39]

Оказывается, что в задачах стохастического программирования с ограничениями на чистые стратегии оптимальное значение целевого функционала, достигаемое с помощью априорных решающих распределений, может быть достигнуто и на априорных решающих правилах - на детерминированных векторах.  [40]

Оказывается, что в задачах стохастического программирования с непрерывной вероятностной мерой Fm на и оптимальное значение целевой функции, достигаемое с помощью апостериорных решающих распределений, может быть достигнуто и на апостериорных решающих правилах.  [41]

Таким образом, получена некоторая задача стохастического программирования. Трудность ее решения заключается в том, что только в редких случаях можно найти функцию F ( х) в аналитической форме, позволяющей применять обычные методы нелинейного программирования.  [42]

Заметим, что не все задачи стохастического программирования могут рассматриваться как стохастические аналоги детерминированных условных экстремальных задач. Задача, в которой требуется максимизировать вероятность попадания решения в некоторую область ( описываемую, например, системой неравенств со случайными параметрами) при тех или иных ограничениях вполне естественна при управлении в условиях неполной информации. Однако вряд ли можно считать, что эта задача порождена некоторой детерминированной моделью математического программирования, в которой параметры целевой функции искажены случайными возмущениями.  [43]

Приведенная модель обобщает жесткую постановку задачи стохастического программирования.  [44]

Несмотря на разнообразие возможных постановок задач стохастического программирования можно сформулировать весьма общую постановку, к которой сводятся все остальные.  [45]



Страницы:      1    2    3    4