Cтраница 3
Остальные приходятся на межбанковские операции, что вызвано в основном необходимостью регулирования валютных позиций банков с целью минимизации валютного риска и игрой банков на колебаниях курсов ведущих валют. [31]
Например, банк ААА в течение дня в каждый данный момент времени может иметь незакрытую валютную позицию на сумму в 50 млн. долларов. Данный лимит обычно регулируется Центральным банком страны для сокращения риска возможных убытков банка. В России ЦБ РФ в настоящее время не регулирует данный лимит, однако руководство многих коммерческих банков устанавливает его самостоятельно. [32]
Однако банк ведет не только открытую валютную позицию по покупке-продаже валюты, но и общую валютную позицию по счетам НОСТРО. Как правило, платежи ставятся на позицию за день или за два дня до их исполнения, что дает возможность заведомо иметь представление о состоянии расчетов на конкретную дату по конкретному корреспондентскому счету НОСТРО. Если суммы платежей превышают суммы поступлений, то оформляется переброска средств с одного счета на другой. Ежедневно банк проверяет соответствие платежей, поставленных на позицию, с суммой платежей, прошедших по выписке со счета НОСТРО, которую банк получает от своего иностранного партнера. Таким образом, ведение позиции на каждый конкретный день начинается с анализа остатка на счете НОСТРО у инобанка за предыдущий день. Подобный контроль необходим во избежание возникновения дебетового сальдо и выплаты процентов за овердрафт. [33]
Своп - операция, при которой валютные риски у коммерческого банка отсутствуют, поскольку его валютная позиция остается закрытой. [34]
Соотношение требований и обязательств банка, включая его внебалансовые операции, в иностранной валюте определяет его валютную позицию. В случае их равенства по конкретной валюте валютная позиция считается закрытой, а при несовпадении - открытой. [35]
Лимит убытков ( stop-loss limit или s / 1) - устанавливает предельный размер убытка при закрытии валютной позиции в связи с неблагоприятным движением курса. Лимит типа стоп-лосс является персональным лимитом, обязывающим дилера автоматически взять убыток по наступлении предельного значения курса. [36]
КУРСОВАЯ РАЗНИЦА, валютная разница - возникает в результате изменения курсов валют при ликвидации открытой валютной позиции ( см. Валютная позиция открытая) или при ее переоценке. Чтобы избежать потерь, связанных с изменением курсов, заключаются срочные валютные контракты, а также включаются в контракты и соглашения защитные валютные оговорки. [37]
Этот наиболее распространенный сегодня вид валютного арбитража предполагает расчет дилера на положительное изменение обменного курса и характеризуется принятием риска убытков при открытии валютных позиций. Длинная позиция ( long position) - открывается в ожидании роста курса валюты. [38]
Для того чтобы было понятно, какие банки имеют приемлемый кредитный риск, большинство центральных банков обязывает участников валютного рынка ежедневно представлять отчеты по валютным позициям и выполнять требования, предъявляемые к внутреннему контролю над точностью и полнотой учета всех операций. [39]
Валютная позиция считается открытой при их несовпадении, а при совпадении требований и обязательств - закрытой. Государство устанавливает определенные лимиты открытой валютной позиции с целью уменьшения риска проводимых банком операций по купле-продаже иностранной валюты. [40]
Валютная позиция банка - это наличие у банка требований и обязательств в какой-либо валюте. Открытая валютная позиция означает несовпадение требований и обязательств в данной валюте, т.е. несоответствие покупок и продаж валюты. [41]
Валютная позиция банка - это наличие у банка требований и обязательств в какой-либо валюте. Открытая валютная позиция означает несовпадение требований и обязательств в данной валюте, т.е. несоответствие покупок и продаж валюты. [42]
При их равенстве валютная позиция считается закрытой, а при несовпадении - открытой. Открытая позиция может быть короткой, если величина обязательств по проданной валюте превышает объем требований, и длинной, если объем требований по купленной валюте превышает объем обязательств. Открытая позиция порождает валютный риск. [43]