Оптимальный портфель
Cтраница 1
Оптимальный портфель будет состоять из доли Y, инвестированной в ближайший угловой портфель, находящийся выше оптимального, и доли 1 - Y, инвестированной в ближайший угловой портфель, расположенный ниже оптимального. [1]
 |
Влияние на риск количества активов в портфеле и связи между ними. [2] |
Оптимальный портфель - это единственный из эффективных портфелей, который является наилучшим для конкретного инвестора. [3]
 |
Виды отношения инвесторов к риску. [4] |
Оптимальный портфель находится в точке касания кривой трансформации и кривой безразличия. Так как кривая трансформации при характеризующей портфель с минимальным риском комбинации доходность-риск имеет бесконечный наклон, этот портфель мог бы быть, лишь тогда вашим оптимальным портфелем, когда вы были бы бесконечно не расположены к риску. [5]
 |
Линия рынка ценных бумаг. [6] |
Оптимальный портфель по модели САРМ находится путем прогноза заданных доходностей и риска. [7]
 |
Виды отношения инвесторов к риску. [8] |
Оптимальный портфель находится в точке касания кривой трансформации и кривой безразличия. [9]
Оптимальный портфель будет состоять из доли Y, инвестированной в ближайший угловой портфель, находящийся выше оптимального, и доли 1 - Y, инвестированной в ближайший угловой портфель, расположенный ниже оптимального. [10]
Полученный оптимальный портфель называется портфелем Тобина минимального риска, т.е. портфель Тобина - это портфель Марковича при наличии на рынке безрисковых ценных бумаг. [11]
Полученный оптимальный портфель называется портфелем Тобина минимального риска, т.е. портфель Тобина - это портфель Марковица при наличии на рынке безрисковых ценных бумаг. [12]
Оптимальным портфелем для инвестора, как и прежде, будет портфель, который соответствует точке касания кривой безразличия инвестора с эффективным множеством. В зависимости от вида кривых безразличия, точка касания может оказаться на любом из трех сегментов, составляющих эффективное множество. [13]
Оптимальным портфелем называется такой портфель, который в наибольшей степени удовлетворяет предпочтениям инвестора по отношению к доходности и риску. Предпочтения инвестора описываются функцией полезности, которая графически представляется при помощи набора кривых безразличия. Оптимальный портфель - это такой портфель, для которого кривая безразличия касается эффективной границы. [14]
Оптимальным портфелем для инвестора, как и прежде, будет портфель, который соответствует точке касания кривой безразличия инвестора с эффективным множеством. В зависимости от вида кривых безразличия, точка касания может оказаться на любом из трех сегментов, составляющих эффективное множество. [15]
Страницы: 1 2 3 4