Дневной диапазон

Cтраница 2

Если медведи сбивают цены в течение дня, но при этом не могут закрыть их у нижней границы дневного диапазона, стохастический осциллятор поворачивает вверх, указывая на силу быков и подавая сигнал к покупке. [16]

Существует несколько стохастических индикаторов, разработанных для определения силы рынка или его слабоети путем оценки положения иен закрытия в рамках дневного диапазона. Одним из самых ранних был осциллятор A / D ( накопление / распределение), опубликованный впервые Джимом Уотерсом и Ларри Вильямсом в журнале Биржевые товары ( Commodities) приблизительно 20 лет назад. [17]

Первые вычисления, которые необходимо проверить вручную - это вычисления 3-дневной скользящей средней цен закрытия и 12-дневной скользящей средней середин дневных диапазонов. Второе, что надо проверить - условия сигнала на покупку: модель должна была купить по цене открытия, и лишь после того, как значение МА1 было больше МА2 в течение двух дней. Последний элемент, который необходимо проверить - условия сигнала на продажу: модель должна была продавать по открытию, и только после того, как МА1 была ниже МА2 на протяжении двух дней. [18]

Передвигать стоп-приказ на безубыточный уровень надо после того, как цены удалятся от точки вашего вступления в сделку более чем на средний дневной диапазон. Переместив стоп-приказ к безубыточному уровню, вы увеличиваете опасность преждевременного выхода из рынка по ложному сигналу. [19]

Так как мой рабочий тезис состоит в том, что нам требуется очень быстрый взрыв изменения цен, то я предпочитаю использовать значения дневных диапазонов - разницу между максимумом и закрытием дня. Эта величина показывает, насколько волатильным был рынок каждый день. Именно тогда, когда эта волатильность увеличивается сверх недавних пределов, происходит изменение тренда. [20]

Рынки формируют дно при цене закрытия на уровне минимума дневного диапазона и формируют вершину, когда они закрываются на уровне или близко к максимуму дневного диапазона. [21]

Средний дневной диапазон колебаний должен быть равен по крайней мере пяти спрэдам между бидом и офером. [22]

Нетрендовый день ( фьючерсы на 30-летние облигации. [23]

Нетрендовые дни имеют достаточно узкий диапазон первого часа, если он вообще есть. Большая часть дневного диапазона формируется в течение первого часа и далее превращается в узкий, но горизонтально растянутый профиль. [24]

Этот метод работает одинаково хорошо и с обыкновенными акциями. Важно выбирать рынки с хорошим средним дневным диапазоном. Иначе спрэд между вашим входом и выходом на следующий день будет слишком мал, как в точке А в начале графика. [25]

Тонкая линия ( тень) отражает дневной диапазон изменения цены. Прямоугольник ( тело) охватывает область между ценами открытия и закрытия. Если цена закрытия торгов больше цены открытия, то тело имеет белый цвет. Если большей оказывается цена открытия, то для свечи выбирают черный цвет. [26]

И этот индикатор, и моментум пинболл лучше bcci о работают на хороших изменчивых рынках или после того, как прорыв рынка уже произошел. Научитесь сначала видеть, когда рынок имеет хорошую волатильность и дневной диапазон. [27]

С другой стороны, мы, будучи хорошо осведомленным меньшинством играем в прямо противоположную игру. Мы ищем рынки, в прошлом волатиль-ные и известные своими большими дневными диапазонами, но в последнее время создающие лишь небольшие дневные диапазоны. Мы знаем, что день большого диапазона на таком рынке не заставит себя ждать слишком долго. [28]

Нормальный день ( фьючерсы на 30-летние облигации. [29]

Типично, когда первый час торговли нормального дня представляет около 85 % всего дневного диапазона, а расширения диапазона в течение дня малы или не существуют. [30]

Страницы: 1 2 3 4