Дневной диапазон
Cтраница 3
Разрывы на дневных графиках отражают реакцию на события, которые произошли в нерабочие часы биржи. Поступи это сообщение в игровые часы, разрыв, возможно, появился бы лишь на часовых графиках, увенчавшись более широким дневным диапазоном. [31]
С другой стороны, мы, будучи хорошо осведомленным меньшинством играем в прямо противоположную игру. Мы ищем рынки, в прошлом волатиль-ные и известные своими большими дневными диапазонами, но в последнее время создающие лишь небольшие дневные диапазоны. Мы знаем, что день большого диапазона на таком рынке не заставит себя ждать слишком долго. [32]
Пользуйтесь осцилляторами, чтобы определить, когда ложный прорыв начинает терять силу, и делайте ставку на возврат цен в середину дневного диапазона. [33]
 |
Предварительное тестрование. [34] |
Модель покупает по цене открытия, когда МА1, 3-дневная скользящая средняя цен закрытия, оставалась выше МА2, 12-дневной скользящей средней середин дневных диапазонов, в течение двух дней. [35]
Допустим, торговая система вводит один приказ в день перед открытием данного дня. Независимо от типа ордера, компьютер должен протестировать лишь то, будет ли цена приказа достигнута при открытии, и если нет - то окажется ли она в пределах дневного диапазона. Если хотя бы одно из этих условий выполнено, данный ордер обязательно будет исполнен. Если оба условия не выполнены, то ордер не будет исполнен. [36]
Рейтинг входа ( 17) - оценка качества вашего входа в сделку, выраженная в процентах от дневного диапазона. Если максимум дня 80, минимум - 76, а вы купили по 77, значит, ваш рейтинг 25, то есть вы купили по цене, находящейся в нижней четверти ( 25 %) дневного диапазона. [37]
Сравните это с падением стоимости коровы после отела: с рождением теленка его стоимость уже не входит в стоимость коровы, т.к. теперь он существует отдельно. Разрывы выплаченного дивиденда часто случались в прошлом. Сейчас средний дневной диапазон акции, с которой выплачивают дивиденды, выше величины дивиденда, и даже уменьшение в цене на сумму дивиденда редко приводит к разрыву. [38]
Представьте себе двух трейдеров, господина Зайцева и господина Черепа-хина, у каждого из которых по 50 000 долларов на счете; их интересуют два фьючерсных рынка - индекс S & P 500 и кукуруза. Энергичный Зайцев замечает, что дневной диапазон цен на рынке S & P 500 составляет примерно 5 пунктов при стоимости каждого пункта 250 долларов. На рынке кукурузы дневной диапазон приблизительно равен 5 центам и каждый цент стоит 50 долларов. Зайцев быстро подсчитывает, что, если отыграть хотя бы половину дневного диапазона, на каждом контракте S & P 500 можно заработать более 500 долларов, тогда как половина дневного диапазона по кукурузе принесет лишь немногим более 100 долларов. [39]
Однако, если торговая система генерирует приказ на вход и соответствующий стоп-лосс, результат может быть неоднозначным. Имитация проверяет приказ на вход относительно открытия. Если приказ исполнен, она проверяет стоп-лосс относительно дневного диапазона. Здесь все понятно, за исключением того, когда в течение дня был исполнен этот ордер на вход. Потому что исполнение или неисполнение стопа-лосса зависит от того, что в течение дня было первым - максимум или минимум. [40]
Идея, заложенная в стохастик, состоит в том, что лошади тянут в том направлении, в котором движется дилижанс. Если рынок находится в установленном восходящем тренде, дневные цены закрытия имеют тенденцию пребывать в верхней части ценового диапазона дни. На медвежьих рынках цены имеют склонность закрываться в нижней части дневных диапазонов торговли. Стохастик выражает iy идею в математических терминах. [41]
Дневной Диапазон просто показывает, где акция закрывается относительно ее Диапазона Котировок в каждый из дней. Давайте рассмотрим его на примере отдельной акции. Если акция XYZ сегодня имеет максимум 22, а минимум 20 и закрылась на 21, тогда мы говорим, что акция закрылась на Дневном Диапазоне в 50 процентов, так как 21 является серединой между максимумом и минимумом. Если акция последовательно закрывается в более высоком квадранте своей котировки, то она является бычьей. И наоборот, если акция закрывается в квадранте ниже своей котировки, она - медвежья. [42]
Все сегодняшние рынки имеют между собой что-то общее. Независимо от того, работаем ли мы с фьючерсными контрактами, иностранной валютой, фондовыми рынками или даже взаимными фондами. Скорость и волатильность увеличились невероятно. То, что в 1983 году имело обыкновение ограничивать дневной диапазон на рынке S & P, теперь происходит в одном баре на пятиминутном графике. Чем бы вы ни торговали, вчерашние методы плохо подходят для решения сегодняшних задач. Новые требования предполагают использование Ведущих Индикаторов. [43]
Представьте себе двух трейдеров, господина Зайцева и господина Черепа-хина, у каждого из которых по 50 000 долларов на счете; их интересуют два фьючерсных рынка - индекс S & P 500 и кукуруза. Энергичный Зайцев замечает, что дневной диапазон цен на рынке S & P 500 составляет примерно 5 пунктов при стоимости каждого пункта 250 долларов. На рынке кукурузы дневной диапазон приблизительно равен 5 центам и каждый цент стоит 50 долларов. Зайцев быстро подсчитывает, что, если отыграть хотя бы половину дневного диапазона, на каждом контракте S & P 500 можно заработать более 500 долларов, тогда как половина дневного диапазона по кукурузе принесет лишь немногим более 100 долларов. [44]
Метод Хайкина представляет собой более чувствительный индикатор, основанный на измерении внутридневного объема - в соотношении с движением цен. В то время как в случае индикатора OBV положительное или отрицательное значение присваивают общему дневному объему, при построении индикатора VA знак плюс или минус получает лишь часть дневного объема, в зависимости от соотношения цены закрытия и средней цены дня. Другими словами, если цены закрылись выше средней цены дня ( среднего значения дневного диапазона), то определенная часть объема в этот день примет положительное значение, если ниже, то она будет отрицательной. [45]
Страницы: 1 2 3 4