Cтраница 4
Запись многих задач стохастического программирования в терминах гильбертова пространства Hin более прозрачна, чем в первичных вероятностных терминах. Ряд естественных для стохастических задач целевых функций оказываются линейными или выпуклыми функционалами в Hin. Некоторые ограничения, используемые в разных постановках задач стохастического программирования, высекают в Htn выпуклые множества. [46]
Обычно в задачах стохастического программирования совместное распределение случайных параметров условий задачи предполагается заданным. В тех случаях, когда по тем или иным соображениям определение совместного распределения случайных исходных данных не представляется возможным, стохастическая задача может быть, как это сделано в [134], рассмотрена как игра двух лиц с нулевой суммой. [47]
Теперь рассмотрим задачу стохастического программирования, в которой оптимальный план определяется в апостериорных решающих распределениях. [48]
В практических приложениях стохастического программирования чаще других встречаются так называемые двухэтапные задачи, или стохастические задачи с компенсацией невязок. Этой задаче посвящено гораздо больше публикаций, чем любой другой модели стохастического программирования. [49]
Рассмотрим двухэтапную задачу стохастического программирования ( см. (3.1) - (3.3) гл. [50]