Cтраница 4
Это и будут точки, в которых должна наступать ребалансировка в зависимости от стратегии рехеджи-рования. Фактически можно использовать контуры для обозначения срока рехеджирования. Если мы произвольно решим, что можем регулировать рехеджирование акции только тогда, когда дельта изменяется, скажем на 0 10, то в этом случае каждый раз, когда цена акции будет пересекать один из фиксированных контуров, мы будем рехеджировать. Таким образом, возможно отразить на традиционном ценовом графике акции от времени каждую рехеджированную сделку. [46]