Cтраница 1
Недиверсифицируемый риск, или систематический риск, - это риск, связанный с силами, воздействующими на все объекты инвестирования, и не являющийся уникальным для какого-то одного объекта. Он отражает процессы внутри самой рыночной экономики. [1]
Недиверсифицируемый риск, называемый еще систематическим, не может быть уменьшен диверсификацией. [2]
Недиверсифицируемый риск не может быть устранен путем подбора ценных бумаг в портфеле. [3]
Недиверсифицируемый риск определяется изменением макроэкономической4 ситуации, его нельзя снизить с помощью диверсификации производства. [4]
Недиверсифицируемый риск, или систематический риск, - это риск, связанный с силами, воздействующими на все продукты предприятия, и не являющийся уникальным для какого-то товара или услуги. Он отражает процессы самой рыночной экономики. [5]
Фактор бета измеряет недиверсифицируемый риск. [6]
Бета-коэффициент - это измеритель недиверсифицируемого риска, который отражает, как доходность или стоимость конкретного актива реагирует на рыночные силы. Он определяется путем анализа взаимосвязей фактической доходности или рыночной стоимости актива с общей рыночной доходностью - чем выше коэффициент бета, тем выше риск, связанный с активом. [7]
В настоящее время измерение недиверсифицируемого риска представляет особый интерес для финансовых менеджеров. [8]
Рыночный риск ( системный или недиверсифицируемый риск) - это минимальный уровень риска, которого можно достичь путем диверсификации по широкой группе ценных бумаг. [9]
На рисунке видно, что уровень недиверсифицируемого риска портфеля остается постоянным независимо от того, сколько инструментов в нем содержится. [10]
СПТ постулирует определенную форму взаимосвязи между недиверсифицируемым риском и доходностью инвестиций. [11]
Неопределенность; риск; диверсифицируемый риск; недиверсифицируемый риск; финансовый риск; допустимый, критический и катастрофический риски; риск-менеджмент; идентификация риска; известные, предвидимые и непредвидимые риски; оценка рисков; стратегия риск-менеджмента; диверсификация рисков; рисковая премия; вариация; стандартная девиация; коэффициент вариации; ценовая модель капитальных активов ( САРМ); анализ чувствительности; точка безубыточности проекта; диапазон безопасности инвестиций. [12]
Рыночный риск также могут называть систематическим или недиверсифицируемым риском. [13]
Более высокие значения фактора бета свидетельствуют о более высоком недиверсифицируемом риске; ценные бумаги с более высокими значениями фактора бета имеют более высокую требуемую доходность. [14]
Модель оценки доходности активов ( САРМ) увязывает недиверсифицируемый риск и требуемую доходность всех активов. [15]