Систематический риск

Cтраница 2

Уровень систематических рисков относительно тождественен для различных хозяйствующих субъектов, тогда как уровень несистематического риска сильно колеблется даже для организаций, сопоставимых по масштабу и сфере деятельности и другим общим признакам. [16]

Доля систематического риска в суммарном зависит от индивидуальных особенностей акции и компании-эмитента. [17]

Показателем измерения систематического риска является бета-коэффициент. [18]

Показателем измерения систематического риска является бета-коэффициент. Бели рассчитанный по отдельному финансовому инструменту бета - коэффициент равен единице, это означает, что колебания цены по нему в периоды изменения конъюнктуры финансового рынка будут прямо пропорциональны изменению среднерыночного индекса. Если же рассчитанный по финансовому инструменту бета-коэффициент равен двум, это свидетельствет о том, что при любом изменении среднерыночного индекса, изменение цены по нему будет происходить вдвое интенсивнее. Отрицательные последствия систематического риска могут быть устранены путем хеджирования. [19]

Таким образом, систематический риск возникает благодаря общим факторам, влияющим на рынок в целом. [20]

Недиверсифицируемый риск, или систематический риск, - это риск, связанный с силами, воздействующими на все объекты инвестирования, и не являющийся уникальным для какого-то одного объекта. Он отражает процессы внутри самой рыночной экономики. [21]

Недиверсифицируемый риск, или систематический риск, - это риск, связанный с силами, воздействующими на все продукты предприятия, и не являющийся уникальным для какого-то товара или услуги. Он отражает процессы самой рыночной экономики. [22]

САРМ предполагает, что только систематический риск каждого отдельного актива важен при построении портфеля. Однако мо-цель, первоначально разработанная Марковицем ( 1952) и до сих пор широко применяемая, использует общий риск каждого отдельного актива. Следовательно, при построении портфелей и определении общего риска портфеля должны рассматриваться кова-риации в каждой паре потенциальных для портфеля активов. [23]

Коэффициент / 3 определяет систематический риск компании относительно среднерыночного риска. Модифицированный вариант САРМ учитывает также несистематический риск компании, зависящий от особенностей ее организации и хозяйственной деятельности. [24]

График изменения риска.| Степень систематического риска. [25]

В связи с этим, систематический риск для каждой отдельной ценной бумаги отличается от систематического риска, среднего для рынка в целом. [26]

Поскольку Pro-Fli имеет большую долю систематического риска, этот доход больше ожидаемого на типичную акцию. [27]

Этот коэффициент называют еще индексом систематического риска, поскольку его нельзя уменьшить путем диверсификации. [28]

Все это свидетельствует о необходимости определения систематических рисков для отдельных компаний и разработки мер по их снижению. [29]

Езания к доходности ценных бумаг обусловлены только систематическим риском. [30]

Страницы: 1 2 3 4