Простое скользящее среднее
Cтраница 1
Простое скользящее среднее ( simple moving average) - метод сглаживания ценовых данных, при котором цены за определенный период суммируются, а затем усредняются. Это среднее значение называется скользящим, поскольку по мере прибавления к нему новых ценовых значений самые старые вычитаются. [1]
 |
Пример для сравнения 20-ти дневного ПСС ( красный график с 20-ти дневным ЭСС ( белый график. [2] |
Простое скользящее среднее используется чаще всего в качестве фильтра на ценах и на времени. Как фильтр на ценах, краткосрочное скользящее среднее сглаживает цены закрытия, или средние за день, или равные некоторому проценту от интервала дневных цен, по усмотрению трейдера. [3]
Хотя простое скользящее среднее распространено больше прочих, некоторые аналитики предпочитают делать более весомой последнюю по времени цену. Эта идея лежит в основе взвешенного скользящего среднего, при расчете которого более поздним ценам придается больший вес, а более ранним - меньший. По этой причине кривая взвешенного скользящего среднего чувствительнее, чем кривая простого, и она точнее повторяет движение цены. [4]
Способ построения простых скользящих средних, как следует из их названия, весьма прост. В нашем случае каждая из точек кривой складывается из средней цены за предыдущие 8 дней. [5]
 |
Временные ряды содержания ТГМ ( С1 и ТГМ ( Вг в питьевой воде СВ. [6] |
В качестве тренда рассмотрено простое скользящее среднее. [7]
 |
Сигнал на покупку Выше нулевой линии гистограммы АС. [8] |
Гистограмма АС - это 5-периодное простое скользящее среднее, построенное на разности между значением 5 / 34 гистограммы движущей силы и 5-периодным простым скользящим средним, взятым от этой гистограммы. Если текущая разница между 5 / 34 АО осциллятором и 5-периодным скользящим средним больше средней разницы для последних 5 столбцов гистограммы, то движущая сила ускоряется. Если меньше, то движущая сила в своем текущем направлении замедляется. [9]
 |
Резюме сигналов для извлечения прибыли.| Обнаружение дивергенции между Ценой и Движущей Силой. [10] |
По существу, это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по центральным точкам Цены [ ( Н - Ц / 2 ], которое вычитается из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам Ценовых баров. [11]
По науке, график простого скользящего среднего должен быть сдвинут назад на половину окна. [12]
Индикатор более чувствителен, чем простое скользящее среднее такой же длины, и менее чувствителен, чем взвешенное скользящее среднее такой же длины. [13]
В ответ на каждую цену простое скользящее среднее меняется дважды. Первое изменение происходит при появлении новой величины. И это хорошо: ведь нужно, чтобы МА отражало изменения цен. Но вот что плохо: когда прежняя цена выбывает в конце окна МА, среднее снова меняется. При выбывании высокой цены простое МА падает, а при выбывании низкой - подскакивает. Эти изменения никак не связаны с текущей рыночной ситуацией. [14]
Стандартное отклонение определяется так: рассчитывается п периодное простое скользящее среднее анализируемого ряда данных ( напр. [15]
Страницы: 1 2 3 4