Cтраница 2
У ЕМА есть два крупных преимущества перед простым скользящим средним. Во-первых, оно представляет более весомым последний игровой день. Сегодняшний настрой биржевой толпы важнее, чем давнишний. [16]
Очень часто аналитики и трейдеры предпочитают использовать не простые скользящие средние, а определенным образом модифицированные. [17]
Для построения канала цен в данном индикаторе рассчитывается простое скользящее среднее SMA и строится полоса вокруг него. [18]
У темпа и RoC тот же изъян, что и у простого скользящего среднего: они дважды реагируют на каждую цену. Сначала они изменяются в ответ на появление каждой новой цены, а затем - в ответ на ее сброс из окна осциллятора. Этот изъян призвана минимизировать сглаженная скорость изменения. [19]
Ниже приводится график промышленного индекса ДоуДжонса за период с 1970 по 1993год его 15месячное простое скользящее среднее. Стрелками покупка отмечены точки, где индекс закрывался выше скользящего среднего, а стрелками продажа - точки, где он закрывался ниже. [20]
![]() |
Сырая нефть на NYMEX. [21] |
На рис. 7.4 изображен график цены соевых бобов на СВТ в мае 1993 г. с двумя 50-дневными простыми скользящими средними, построенными по максимальным и минимальным значениям цены соответственно. Сигналы о ценовых пробоях вверх подаются пересечением ценой верхней средней. И наоборот, пересечение ценой нижней средней говорит о новых падениях цен на рынке. Заметьте, что пересечения сверху вниз верхней средней в марте 1993 г. не были подтверждены пересечениями нижней средней. [22]
Вновь хочется подчеркнуть, что сейчас вам не нужно знать что-либо больше, чем понимать, как работают простые скользящие средние. Продвинутые средние и полосы торговли представлены здесь, чтобы вы почувствовали, как еще можно модифицировать и применять простые скользящие средние, и чтобы вы могли наметить план своего дальнейшего образования. [23]
Индикатор показывает, какая часть из 500 акций индекса S & P-500 торгуется по цене, которая превышает свое простое скользящее среднее длиной 200 дней. [24]
Гистограмма АС - это 5-периодное простое скользящее среднее, построенное на разности между значением 5 / 34 гистограммы движущей силы и 5-периодным простым скользящим средним, взятым от этой гистограммы. Если текущая разница между 5 / 34 АО осциллятором и 5-периодным скользящим средним больше средней разницы для последних 5 столбцов гистограммы, то движущая сила ускоряется. Если меньше, то движущая сила в своем текущем направлении замедляется. [25]
По существу, это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по центральным точкам Цены [ ( Н - Ц / 2 ], которое вычитается из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам Ценовых баров. [26]
Индексом, положенным в основу этого принципиально нового фьючерсного контракта, был Составной индекс курсовой стоимости ( Value Line Composite Index), представляющий собой рыночную цену примерно 1700 акций, рассчитываемых по методу простых скользящих средних. [27]
Такая восприимчивость к рыночным кондициям является их явным преимуществом перед графиками, базирующимися на времени, поскольку увеличение или уменьшение волатильности немедленно отражается на диаграмме, что дает меньше ложных сигналов, чем в случае использования простых скользящих средних на столбцовых графиках. По крайней мере, если крестики-нолики и не заменяют полностью традиционные сигналы прорыва долгой консолидации, они предлагают много ценной дополнительной информации. [28]
Простое скользящее среднее вычисляется путем сложения цен в окне и деления суммы на ширину окна. Недостаток простого скользящего среднего в том, что каждая цена влияет на него дважды - один раз, когда она попадает во временное окно, а другой - когда выходит из него. Новая высокая цена подтягивает скользящее среднее вверх, подавая сигнал к покупке. Это хорошо, ведь нам и нужно, чтобы скользящее среднее реагировало на новые цены. [29]
Скользящее среднее - это среднее значение цен акций за определенный период, движущийся вместе со временем. Различают простые скользящие средние и взвешенные. Практически в любом пакете технического анализа формулы расчета скользящих средних являются встроенными функциями, тем не менее мы все-таки приводим здесь две формулы, по которым рассчитываются простая ( simple moving average, SMA) и экспоненциально взвешенная ( exponential moving average, EMA) скользящие средние. [30]