Cтраница 3
Единственное, чем скользящие средние разных типов существенно отличаются друг от друга, - это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае простого скользящего среднего все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние делают более весомыми последние цены. Треугольные скользящие средние придают больший вес ценам в середине периода. И, наконец, переменные скользящие средние изменяют весовые коэффициенты в зависимости от волатильности цен. [31]
В настоящее время используются несколько видов скользящих средних. Наиболее употребимым является простое скользящее среднее, при вычислении которого берутся цены за определенное пользователем число периодов, суммируются и делятся на количество периодов. Каждое последующее значение заново вычисляется на основе 10 последних дней. Это демонстрирует то, как средние скользят. Выбор количества периодов, используемых для расчета среднего, зависит от анализируемой акции или товара. Обычно это число увязано с циклом соответствующего актива, таким как четырехлетний цикл фондового рынка, сезонный цикл цены нефти, связанный с отопительным периодом, и сельскохозяйственный цикл, связанный со сбором урожая. [32]
С его помощью вычисляют простые скользящие средние с длинным и коротким периодами усреднения. [33]
В треугольных скользящих средних основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, они представляют собой дважды сглаженные простые скользящие средние. Длина простых скользящих средних зависит от четности или нечетности выбранного числа периодов. [34]
Осцилляторы могут использоваться для построения полной модели на основе простых ценовых данных. Вычисляется как результат деления разности цены закрытия и простого скользящего среднего за 45-дневный период на цену закрытия. [35]
Единственная практическая польза оптимизации связана не с результатами как таковыми, а скорее с данными, получаемыми по итогам тестирования при оптимизации. Например, оптимизация рынка швейцарского франка по системе пересекающихся простых скользящих средних включает 496 различных тестовых параметров. Каждый из этих тестов дает особый набор показателей. [36]
Вновь хочется подчеркнуть, что сейчас вам не нужно знать что-либо больше, чем понимать, как работают простые скользящие средние. Продвинутые средние и полосы торговли представлены здесь, чтобы вы почувствовали, как еще можно модифицировать и применять простые скользящие средние, и чтобы вы могли наметить план своего дальнейшего образования. [37]
Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия бумаги за определенное число единичных периодов ( напр. В результате получается средняя цена бумаги за данный временной интервал. Простое скользящее среднее присваивает равный вес ценам каждого из дней. [38]
Простое скользящее среднее вычисляется путем сложения цен в окне и деления суммы на ширину окна. Недостаток простого скользящего среднего в том, что каждая цена влияет на него дважды - один раз, когда она попадает во временное окно, а другой - когда выходит из него. Новая высокая цена подтягивает скользящее среднее вверх, подавая сигнал к покупке. Это хорошо, ведь нам и нужно, чтобы скользящее среднее реагировало на новые цены. [39]
В треугольных скользящих средних основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, они представляют собой дважды сглаженные простые скользящие средние. Длина простых скользящих средних зависит от четности или нечетности выбранного числа периодов. [40]
Каждый день к ней прибавляется новое значение ( последняя цена), старое же значение ( цена 201 день назад) опускается. Это среднее значение меняется, скользит день ото дня: отсюда и его название - скользящее среднее. Оно также называется простым скользящим средним, так как при расчетах все цены имеют одинаковый весовой множитель. [41]
Такая простота построения кривой была особенно привлекательна до начала повсеместного использования персональных компьютеров, т.е. когда каждому аналитику приходилось строить кривую вручную. Сейчас развитие техники дает возможность применять более сложные формулы без каких-либо дополнительных усилий с нашей стороны. Поэтому наряду с простыми скользящими средними рассматривают и более сложные. При этом успешность использования тех или других варьируется от рынка к рынку. [42]
Вместо этого я пытаюсь определить, насколько устойчива рентабельность системы в ходе процесса тестирования. Возвращаясь к методу пересечения простых скользящих средних, который использовался для рынка бондов, нужно сказать, что для периода 1994 - 1998 годов было проведено 496 тестов. В рамках этого периода самые лучшие результаты были получены для 10-дневной краткосрочной скользящей средней и 34-дневной долгосрочной скользящей средней. [43]
Эта программа позволяет отслеживать результаты фондов примерно в еженедельном режиме. Она способна в любой момент получить доступ к информации о ценах паев, дивидендах и других выплатах фондов. Данные могут заноситься вручную, в электронной форме по модемной связи с оперативно обновляемой базой данных системы CompuServe или посредством обмена с другой программой. Программа может применяться для изображения простых скользящих средних по ценам закрытия фондов и выполняет отдельные функции портфельного управления. [44]
Колеблется около 0, но при более широкой амплитуде колебаний. При построении данного индикатора рассчитывается отклонение цены от ее простого скользящего среднего, а результат выражается в процентах от среднего. [45]