Простое среднее

Cтраница 3

Первое уравнение позволяет убедиться, что направления изменения яркости у двух соседних линий неодинаковы, а второе - что даже у одной и той же линии они неодинаковы. Уравнение соответствующего предсказателя ( 5.12 г) представляет собой простое среднее по пяти пикселам. [31]

Среднее значение затрат труда ( времени использования машин) определяют в строительстве методом, разработанным в НИИ экономики строительства. При первичной обработке улучшенного хрономегражного ряда среднее значение определяют как простое среднее арифметическое. При обобщении затрат времени или труда по данным нескольких наблюдений среднее значение этих затрат рассчитывают как среднюю гармоническую, взвешенную объемами работы ( количеством продукции), которые приходятся в каждом наблюдении на единицу времени или единицу затрат труда. [32]

Три вариации 20-дневных средних скользящих могут дать самые разнообразные результаты. Взвешенное среднее скользящее раньше других дает сигнал на подъем акции Verticalnet, достаточно сильно отстает простое среднее скользящее. Проанализируйте, как расстояние между простым и взвешенным средними скользящими в среднем превышает 10 % от некоторых волатильных периодов ценового движения акции Verticalnet. Подберите средние скользящие, соответствующие Вашему темпераменту и удобному времени. К примеру, агрессивные трейдеры могут быстро реагировать, пользуясь самыми быстрыми МА, а трейдеры, предпочитающие оборонительную тактику, остерегаются колебаний более медленных. [33]

Формулы (25.5) настолько хорошо подобраны, что графики простой и экспоненциальной скользящих средних не слишком сильно отличаются друг от друга для не слишком больших одинаковых периодов п, и вопрос Что лучше, а что хуже. Заметим лишь, что для больших периодов ( п 100), как правило, используются простые средние без взвешивания. Для средних и малых значений п трейдеры и аналитики чаще предпочитают пользоваться взвешенными средними. [34]

Аналогичное положение наблюдается в других молекулах, в которых связь резонирует между ординарной и двойной, между двойной и тройной или между всеми тремя типами связей. Наблюдаемое расстояние всегда является промежуточным между предельными значениями, но всегда ближе к нижнему пределу, чем соответствующее простое среднее взвешенное. Этот факт позволяет получить ряд важных сведений о детальной структуре молекулы на основании изучения ее межатомных расстояний. Такие сведения могут быть не вполне точны, поскольку, как мы уже видели, различные длины связей не всегда строго постоянны даже в отсутствие резонанса. Но если обратить внимание на известные отклонения от постоянства и, кроме того, использовать этот метод исследования вмест 1 с другими независимыми данными, то часто можно установить бесспорные положения. [35]

В табл. 9.4 приведены результаты сравнительного исследования эффективности трех типов средних скользящих. Было установлено, что на десяти из тринадцати рынков, которые исследовались с 1970 по 1976 годы, наилучшим образом показало себя простое среднее скользящее. [36]

Итак, проведенные исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее. Впоследствии были проведены дальнейшие исследования ( с 1970 по 1976 год), в которых были протестированы методы двойного и тройного пересечения с использованием соответственно двух и трех простых средних скользящих. Полученные результаты впоследствии были сравнены с другими методами, основанными на построении и анализе ценового канала, о которых мы уже упоминали. В ходе исследования, проведенного в 1979 году, было установлено, что на десяти из семнадцати рынков наиболее эффективным методом оказалась комбинация двух средних скользящих. [37]

Средние темпы роста могут сильно отличаться, в зависимости от того, используются ли арифметическое или геометрическое среднее. Среднеарифметическое - это простое среднее прошлых темпов роста, в то время как в среднегеометрическом учитывается сложный процент, накапливаемый от периода к периоду. [38]

Первый способ связан с диапазоном оценок ценности, где наименьшая из полученных с помощью мультипликаторов оценок будет нижним пределом диапазона, а наибольшая оценка - верхним пределом. Проблема этого подхода заключается в следующем: этот диапазон обычно столь велик, что он становится бесполезным для принятия решений любого рода. Второй подход связан с простым средним расчетных ценностей, полученных на основе различных мультипликаторов. Хотя он обладает таким достоинством, как простота, в нем приписываются равные веса оценкам, полученным на основе каждого мультипликатора, несмотря на более высокую точность ответов на вопрос о ценности отдельных мультипликаторов по сравнению с другими. [39]

Простое среднее скользящее, или среднее арифметическое значение, широко используется большинством технических аналитиков. Однако некоторые аналитики оспаривают его достоинства, выдвигая при этом два основных довода. Второй довод состоит в том, что простое среднее скользящее фактически уравнивает по значимости цены каждого дня. Например, при использовании десятидневного среднего скользящего, последнему и первому дням придается одинаковый вес - 10 %, как и всем остальным дням периода. В то же время некоторые аналитики полагают, что более позднему ценовому показателю следует придавать несколько большее значение. [40]

Для выявления и измерения интенсивности сезонных колебаний пользуются показателями колеблемости, рассмотренными выше, и индексами сезонности. В зависимости от характера динамики применяются различные способы расчета индексов сезонности. В тех случаях, когда средний годовой уровень сезонного явления остается от года к году относительно неизменным, применяется метод простых средних. [41]

Зависимость рентабельности животноводства от его продуктивности. [42]

Однако вычисленные таким методом групповые средние оказываются непригодными. Надежность групповых средних зависит от числа единиц в группе, а не от объема признака, использованного в качестве веса. Поэтому для применения методов математической статистики средние в группах, как и другие средние величины, применяемые при измерении связи, следует вычислять как простые средние из индивидуальных значений признака, хотя такие средние являются приближенными. [43]

Последовательность значений А, представляет собой временной ряд. Для сглаживания случайных возмущений теория временных рядов [19,20] предлагает метод скользящего среднего. Сопоставление рис. 1.8 и 1.9 показывает, что переход от исходных оценок, полученных по единовременным замерам, к среднесуточным позволяет существенно уменьшить случайную составляющую. Простое среднее, то есть среднее арифметическое нескольких последовательных членов временного ряда, не является лучшим вариантом сглаживания. Теория предлагает другие методы, основанные в частности на критерии наименьших квадратов. [44]

По мере совершенствования компьютерных технологий было проведено большое количество исследований по развитию технических систем торговли на рынках товарных фьючерсов. По своей природе такие системы чисто автоматические ( или механические), что подразумевает полное исключение из процесса человеческих эмоций и суждений. За последнее время такие системы были значительно усовершенствованы. Сначала при анализе использовались простые средние скользящие. [45]

Страницы: 1 2 3 4