Теоретическая стоимость

Cтраница 1

Теоретическая стоимость опциона зависит ( обычно) от пяти вводных значений: цены акции, цены исполнения, процентной ставки, времени до срока истечения и параметра волатильности. Первые четыре значения известны, поэтому определить их достаточно просто. Параметр волатильности неизвестен и часто рассчитывается с помощью исторического анализа. [1]

Теоретическая стоимость опциона колл зависит от пяти влияющих факторов, которые можно систематически изучать с помощью биномиальной модели. [2]

Теоретическая стоимость опциона колл зависит от пяти влияющих факторов, которые можно систематически изучать с помощью биномиальной модели. [4]

Теоретическая стоимость облигации - определяется как настоящая стоимость денежного потока по облигации, следовательно, в случае купонной облигации ее теоретическая стоимость определяется как про-дисконтированная стоимость купонных выплат и номинала с учетом момента времени, в который осуществляются данные выплаты. [5]

Теоретическая стоимость акции - продисконтированная стоимость ожидаемого потока дивидендов по акции, при этом в общем случае предполагается что поток дивидендов неограничен во времени. [6]

Какова теоретическая стоимость акции фирмы, если приведенные выше оценки сделаны маржинальным инвестором. [7]

Итак, теоретическая стоимость акции с позиции данного инвестора равна 23.04 дол. Если на рынке эти акции продаются по более низкой цене, инвестор приобретает их. [8]

Рыночная цена многих варрантов больше их теоретической стоимости из-за потенциальных колебаний стоимости варранта в сторону увеличения, хотя колебания в сторону снижения обычно смягчаются. В частности, это происходит тогда, когда рыночная цена обыкновенных акций приблизительно равна цене использования варранта. [9]

Если цена сертификатов значительно выше, чем теоретическая стоимость, акционеры будут продавать сертификаты и покупать акции на рынке. [10]

Как видно из формулы (5.1), оценка теоретической стоимости зависит от трех параметров: ожидаемых денежных поступлений, горизонта прогнозирования и нормы прибыли. [11]

В рамках биномиальной модели можно точно рассчитать теоретическую стоимость американского опциона пут. Для этой цели рекомендуется следующий метод. [12]

Денежный поток при оценке безотзывной облигации. [13]

Для подобных финансовых инструментов можно рассчитать два значения теоретической стоимости - на момент ее естественного погашения и на конец m - го базисного периода; все зависит от того, с какой вероятностью аналитик ОЦСНР вает возможность досрочного погашения. [14]

Доказать, что существует значение ст, при котором теоретические стоимости опционов совпадают с их рыночными стоимостями. [15]

Страницы: 1 2 3 4