Тэта

Cтраница 2

Рехеджирование по тэте - один из вариантов поиска оптимальной величины ценового сдвига, после которого следует проводить ребалан-сировку стратегии. Этот способ - авторская разработка, которая достаточно интересна не только для составления плана, но и выверки уже созданного на предмет его эффективности. Если предположить неизменность рыночных условий - ставки и волатильности, то мы немедленно обнаружим, что кроме изменяющихся цен базового актива и временного распада ничто не влияет на стратегию волатильности. Продажа волатильности будет генерировать входящий денежный поток, а покупка волатильности - исходящий, как результат временного распада опционной премии. [16]

Колебательный ток в контуре. а высокой добротности, б низкой добротности. [17]

Величина Ф ( тэта), представляющая собой натуральный логарифм отношения смежных амплитуд колебания, называется логарифмическим декрементом затухания. Этот параметр чаще-применяется в физике, нежели в технике. [18]

Главное правило для тэты: время - противник держателя опциона и друг - выписавшего. [19]

Согласно Кельвину и Тэту, формула (8.10) выражает тот простой кинематический факт, что в тонкой пластинке действительное распределение крутящих моментов тП8 вдоль граничной цилиндрической поверхности, определенное из равенств (8.11), можно заменить эквивалентным распределением поперечных сил drrinslds без существенного изменения формы упругой поверхности w и вместе с тем без существенного изменения заданного напряженного состояния в пластинке ( за исключением узкой полосы, идущей вдоль граничной кривой, в соответствии с принципом Сен Венана), См. Кельвина и Тэта, цитированной выше. [20]

Формула ( 4) Тэта и Томсона совершенно аналогична хорошо известной элементарной формуле, выражающей изменение длины отрезка прямой, и получающейся из этой при щ I ( см. Бертран, Курс дифференциального исчисления, стр. [21]

Триэтилфосфит, изомеризация 229 Тэта уравнение 20 ел. [22]

Тэта опционов колл при 50-процентной волатильности, различающихся сроком жизни. [23]

Кстати, теоретические расчеты тэты для опционов пут с разными волатильностями дают картину, мало отличающуюся от представленной на рисунке 2 - 6 для опционов колл. Если бы не перекосы в волатильности, наиболее предпочтительными для продаж, цель которых - извлечь выгоду из временного распада, являлись бы опционы колл и пут в деньгах. Тэта сильно зависит от времени, оставшегося до истечения, что демонстрирует рисунок 2 - 7, практически не требующий комментариев. [24]

Теперь, обратившись к тэте, можно выяснить, что в диагональном спрэ-де купленный опцион колл теряет 21.5 пункта, а проданный - 32.9 пункта. Это создает кредитовое сальдо в 11.4 пункта в день. [25]

Упомянем также данные Барлетта и Тэта [99] но определению отношения / CD / / CU для полимеризации аллилацетата с дейтерием в а-положение к аллкльной группе в присутствии перекиси бензоила. Рост скорости под влиянием дейтерия в а-положе-нии вызван увеличением средней длины полимеризационной цепи и связан с переносом а-водорода на стадии, заканчивающие ценную полимеризацию. [26]

Гармоники симметричной системы классифицируются Томсоном и Тэтой в зависимости от формы кривых на сфере, на которых они обращаются в нуль. [27]

В программах для ЭВМ БЭСМ-6 объем тэтой области порядка 10X10x10 узлов, что очевидно достаточно лишь для очень специфических задач локального характера. [28]

Фактически всеми математиками ( включая Томсона и Тэта) принята система, в. Положительным Полюсом сферы, а остальные а полюсов помещены через равные расстояния по экватору при нечетном их числе или через равные расстояния по половине экватора при четном числе. [29]

Влияние расхода жидкости, пропускаемой по диску, на размеры капель при постоянной окружности скорости диска ( 46 м / сек ( опыты Маршалла.| Схема ультразвуковой форсунки. [30]

Страницы: 1 2 3 4