Тэта

Cтраница 4

Вообще, чтобы определить, насколько хорош или плох опцион с точки зрения тэты, вовсе необязательно иметь в распоряжении какие-либо программные продукты и производить сложные вычисления. Есть очень простой и легкий способ выявить наличие выгодных характеристик тэты, а заодно и волатильности, зная только самые доступные вещи: цену базового актива, цену исполнения опциона, его премию и число дней до истечения. На это требуется всего несколько мгновений, потому что все зависит от сноровки в нажатии нужных клавиш на калькуляторе, а также, разумеется, наличия самого калькулятора. [46]

Характеристики рисков 6-месячного опциона пут на 100 опционов при цене акции 116. [47]

Применяя подобные расчеты, можно показать, что 64 длинных опциона пут увеличивают вегу и тэту на 1.690 и 70 соответственно. [48]

Употребляемое нами название оси скольжения имеет другое значение, чем то, которое встречаем у Томсона к Тэта. [49]

Цена 100-дневного американского фондового опциона колл при 50-процентной волатильности при различных процентных ставках. [50]

Сравнение с центральной строкой таблицы 2 - 1 показывает, что математическая модель указывает на текущее значение тэты в размере 0.022 при расчете на 365-дневной основе и 0.031 - на 253-дневной. [51]

Своего отца я, как это и было принято в народе у нас на Севере, именовал тэтой. Слово тата идет, видимо, из глубин славянского языка. Оно очень близко к современному украинскому ( тато, тату), и отстоит чуть дальше от смягченного слова тятя, употребляемого в средней и южной России. [52]

Дарбу ( см. его лекции по общей теории поверхностей), исходя из работ Якоби, Том-сона и Тэта, Лиувилля, Липшица, развил геометризацию проблем динамики, рассматривая среди всех возможных движений с силовой функцией U такие, которым отвечает одно и то же значение постоянной закона сохранения энергии h или, что то же самое, одна и та же полная энергия. [53]

Исключение зачерненных областей.| Прописные буквы русского алфавита.| Прописные буквы латинского алфавита. [54]

На рис. 10.17 приведены следующие прописные буквы греческого алфавита ( слева направо): дельта, дзета, тэта, йота, ламбда, кси, омикрон, сигма, фи, пси, омега. [55]

Поведение тэты во времени характеризуется ярко выраженной нелинейностью - чем ближе срок до истечения, тем выше значение тэты в абсолютном выражении. Но в ряде случаев, особенно при определении методов управления риском стратегий волатильности, которые мы будем обсуждать позже, имеет смысл уйти от математики и принять условно, что динамика временного распада линейна во времени. Назовем эту тэту линейной тэтой, поскольку такого понятия в теории опционов не существует, но позже оно нам понадобится. [56]

Страницы: 1 2 3 4