Cтраница 1
Одновременные уравнения возникают при изучении сложных систем, поведение которых описывается совокупностью законов, связывающих характеристики системы. Статистическое моделирование таких систем осуществляется при помощи регрессионных уравнений. При этом переменные, являющиеся объясняемыми в одном уравнении, в других уравнениях могут играть роль объясняющих. [1]
Системы одновременных уравнений наиболее полно описывают экономический объект, содержащий множество взаимосвязанных эндогенных ( формирующихся внутри функционирования объекта) и экзогенных ( задаваемых извне) переменных. При этом в качестве эндогенных и экзогенных могут выступать лаговые ( взятые в предыдущий момент времени) переменные. [2]
Система одновременных уравнений может иметь следующие формы. [3]
Система совместных, одновременных уравнений ( или структурная форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные. [4]
Полная система одновременных уравнений содержит столько уравнений, сколько имеется эндогенных переменных. Количество экзогенных переменных может быть произвольным. [5]
С системами одновременных уравнений связаны две основные проблемы: идентифицируемости и оценивания. Сначала рассмотрим проблему идентифицируемости. [6]
Среди систем одновременных уравнений наиболее простыми являются рекурсивные системы, для оценивания коэффициентов которых можно применять обыкновенный метод наименьших квадратов. [7]
В системе одновременных уравнений зависимая переменная одного уравнения может быть входной переменной в другом уравнении, и выбор зависимой переменной в некоторой степени является произвольным. При этом необходимо различать эндогенные и экзогенные переменные. Деление переменных на эндогенные и экзогенные относительно. [8]
Наиболее широко системы одновременных уравнений используются для построения макроэкономических моделей функционирования экономики той или иной страны. Большинство из них представляют собой мультипликаторные модели кейнсиан-ского типа с той или иной мерой сложности. [9]
Наиболее широко системы одновременных уравнений используются для построения макроэкономических моделей функционирования экономики той или иной страны. Большинство из них представляют собой мультиштикаторные модели кейнсиан-ского типа с той или иной мерой сложности. [10]
Восстановление коэффициентов системы одновременных уравнений возможно лишь при наличии определенной априорной информации, например, равенства нулю каких-то коэффициентов или функций от них. [11]
Исследование устойчивости системы одновременных уравнений является базисом Теория хаоса. [12]
Модель представляет собой систему одновременных уравнений. Для ответа на вопрос о способе оценки параметров модели проверим каждое ее уравнение на идентификацию. [13]
Для оценивания произвольных систем одновременных уравнений в настоящее время имеется довольно значительное количество методов, которые делятся на две группы. К первой группе относятся методы, применимые к каждому уравнению в. Комиссии Коулса [80], и некоторые другие. Вторая группа содержит методы, предназначенные для оценивания всей системы в целом. Несколько особняком стоят итеративные методы, или методы неподвижной точки, которые обладают определенными вычислительными достоинствами, что немаловажно при исследовании систем большой размерности, однако статистические их свойства изучены в недостаточной степени. [14]
Для оценивания параметров систем одновременных уравнений в настоящее время помимо классических методов, рассмотренных в предыдущих параграфах, используются различные итеративные процедуры, основанные на методе неподвижной точки. [15]