Cтраница 3
Как уже отмечалось, не все эконометрические модели имеют вид системы одновременных уравнений. Так, широкий класс функций спроса на ряд потребительских товаров часто представляет собой рекурсивную систему, в которой с уравнениями можно работать последовательно и проблемы одновременного оценивания не возникают. [31]
Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. [32]
Нарушение предпосылки независимости факторов друг от друга при использовании традиционного МНК в системе одновременных уравнений приводит к несостоятельности оценок структурных коэффициентов; в ряде случаев они оказываются экономически бессмысленными. Опасность таких результатов возрастает при увеличении числа эндогенных переменных в правой части системы, ибо становится невозможным расщепить совместное влияние эндогенных переменных и видеть изолированные меры их воздействия в соответствии с предпосылками традиционного МНК. [33]
Однако реализация такого рода моделей, как правило, не связана с системой одновременных уравнений. Производственная функция в упрощенном виде может быть включена в систему одновременных уравнений. [34]
Одна из основных проблем, которую приходится решать на этапе оценки параметров систем одновременных уравнений, - это проблема идентификации. Именно эта проблема наряду с разделением переменных эконометрической модели на эндогенные и предопределенные послужила основным поводом для критики стандартного подхода к системам одновременных уравнений. [35]
Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. [36]
Нарушение предпосылки независимости факторов друг от друга при использовании традиционного МНК в системе одновременных уравнений приводит к несостоятельности оценок структурных коэффициентов; в ряде случаев они оказываются экономически бессмысленными. Опасность таких результатов возрастает при увеличении числа эндогенных переменных в правой части системы, ибо становится невозможным расщепить совместное влияние эндогенных переменных и видеть изолированные меры их воздействия в соответствии с предпосылками традиционного МНК. [37]
Однако реализация такого рода моделей, как правило, не связана с системой одновременных уравнений. Производственная функция в упрощенном виде может быть включена в систему одновременных уравнений. [38]
Одна из основных проблем, которую приходится решать на этапе оценки параметров систем одновременных уравнений, - это проблема идентификации. Именно эта проблема наряду с разделением переменных эконометрической модели на эндогенные и предопределенные послужила основным поводом для критики стандартного подхода к системам одновременных уравнений. [39]
Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое уравнение приведенной модели одновременных уравнений. [40]
Во-вторых, ряд проблем иного рода существует даже в небольших моделях, построенных по принципу систем одновременных уравнений. [41]
Как правило, процесс или система, которые следует моделировать, бывают настолько сложными, что их описание возможно только системой одновременных уравнений, часто представляющих собой неявные функции, в которых зависимые переменные или отклики не могут быть выражены через другие переменные. Дополнительные осложнения возможны и тогда, когда несколько зависимых переменных или откликов взаимосвязаны и выражены в виде неявных функций. [42]
Функции фi ( г) можно разложить по какой-нибудь полной системе нормированных функций, ортогональных на всей области изменения г, включая активную зону и отражатель; тогда подстановка этих разложений в уравнения (8.371) с последующим использованием свойства ортогональности дает линейную систему одновременных уравнений относительно коэффициентов соответствующих разложений, которую можно решить алгебраически. Кроме того, в сочетании с условиями сшивки на границе раздела между активной зоной и отражателем эти результаты позволяют получить условие критичности. [43]
Достаточное условие выполняется, уравнение точно идентифицируемо. Следовательно, исследуемая система одновременных уравнений точно идентифицируема, и для оценки параметров модели может быть использован косвенный метод наименьших квадратов. [44]
Для этого рассмотрим систему одновременных уравнений, содержащую G эндогенных и / ( предопределенных переменных, которые будем считать нестохастическими. [45]