Волатильность

Cтраница 2

Волатильность, влияющую на цену опциона, можно рассматривать как прогноз процентного диапазона, в пределах которого должна лежать цена базовых валют на дату истечения срока опциона. [16]

Волатильность торгов тем утром была небольшая. Фактически рынок делал более низкие максимумы и более высокие минимумы. [17]

Волатильность любого инструмента, а по-другому - изменчивость его цены, принято оценивать статистическими методами, для чего существует математический аппарат. Волатильность базового актива: акции, фьючерса или валюты, когда речь идет о применении данного показателя к опционному рынку, - принято называть исторической волатильностью ( historical volatility), либо по-другому статистической ( statistical), подчеркивая тем самым, что оценивается прошлая волатильность. [18]

Волатильность ценового ряда является мерой ( степенью) отклонения ценовых изменений относительно тенденции. [19]

Волатильность показателя движения денежных средств рассматривается спекулянтами, работающими на понижение, как серьезный признак опасности. Это может означать, что ситуация в отрасли, где работает компания, не отличается стабильностью или собственная ее операционная деятельность сопряжена с определенными трудностями. [20]

Обычно волатильность растет в ранних стадиях развития тенденции, уменьшается - в средней фазе и достигает пика в кульминационных моментах, когда начинает формироваться боковой диапазон. Разногласия и интенсивная борьба между рыночными быками и медведями определяют ценовые прорывы и способствуют расширению ценовых баров. Конфликт сходит на нет, когда цена выбивается за пределы диапазона и доминирующая часть толпы берет на себя контроль за ситуацией. Бурное встречное течение разворачивается вблизи кульминационных точек, и вновь нарастает количество участников рынка. При переходе в зону застоя волатильность постепенно уменьшается по мере истощения торговых объемов и сужения диапазонов ценовых баров. [21]

Если волатильность высока и дневные диапазоны широки, то люстра дальше от рынка. Если же тренд стабилен и диапазоны узки, стоп-приказы находятся ближе. [22]

Характер изменений в прибыли при цене акции 100. [23]

Если волатильность уменьшается на 1 %, то экспозиция снижается на 582 акции, вследствие чего экспозиция становится - 1.611 - 582 - 2.193 акций. [24]

Термин волатильность ценового ряда на самом деле употребляется неправильно. [25]

Оценить волатильность исходных активов, если рыночная стоимость американского опциона равна 61 15 долл. [26]

Термин волатильность ценового ряда на самом деле употребляется неправильно. [27]

Улыбка Волатильности ( Volatility Smile) - особая ситуация, при которой опционы с разными ценами исполнения обладают разной подразумеваемой волатильностью. При улыбке страйк около денег имеет самую низкую подразумеваемую волатильность, и она растет в обе стороны по мере увеличения расстояния от цены страйк. [28]

Ухмылка Волатильности ( Volatility Smirk) - особая ситуация, при которой опционы с различными ценами исполнения имеют разные подразумеваемые волатильности. При ухмылке подразумеваемая волатильность демонстрирует асимметричное распределение. Один тип ухмылки возникает, когда для более низких цен исполнения характерны низкая волатильность, а для более высоких цен исполнения - более высокая волатильность. Возможна также и обратная ситуация. [29]

Понятие волатильности очень часто неправильно истолковывается. Для широкой публики она означает турбулентность. Для ученых и последователей ЕМН волатильность является стандартным отклонением изменений курса акций. Оказывается, что оба понятия эквивалентны таким образом, о котором основатели МРТ, вероятно, и не предполагали. [30]

Страницы: 1 2 3 4