Волатильность

Cтраница 1

S & P 500, подразумеваемое стандартное отклонение. 2 января 1987 г. - 28. [1]

Волатильность - интересный предмет для изучения с использованием R / S-анализа, поскольку мы делаем так много предположений о том, что она из себя представляет, и при этом существует так мало фактов, чтобы поддержать наше предположение. Фактически, приведенное ниже исследование должно поставить в тупик тех, кто полагает, что волатильность имеет тренды наряду со стационарностью, или стабильностью. Исследование еще раз ставит под вопрос наше наложение гауссова порядка на все процессы. [2]

Стандартное отклонение в сравнении с фрактальной размерностью. [3]

Волатильность предлагают измерять дисперсией прибылей, не так ли. [4]

Волатильность - это мера того, как сильно колеблется цена бумаги в процессе торговли и день ото дня. При больших колебаниях бумага считается волатильной, при незначительных - слабоволатильной. Понятно, что, чем меньше волатильность или изменчивость цены, тем меньше вероятность того, что цена изменится на большую величину в течение короткого промежутка времени. [5]

Волатильность при боковом диапазоне достигает своего пика между кульминационной точкой и начальной точкой новой модели застоя. [6]

Волатильность в боковом диапазоне уменьшается в верхней точке диапазона, непосредственно перед началом нового тренда. [7]

Волатильность опциона ( option volatility) - см. Подразумеваемая волатильность. [8]

Волатильность определяется дневным диапазоном цен инструмента, которым вы торгуете. [9]

Волатильность - единственный из входных параметров модели БлэкаШольца ( другими параметрами являются цена бумаги, срок действия опциона и текущая процентная ставка), который получают расчетным путем, при этом прогностические возможности модели в высшей степени зависят от точности оценки волатильности. Лучшая оценка волатильности - та, что позволяет предсказать движение цен. Но если б знать, куда в дальнейшем пойдут цены, зачем тогда нужна модель БлэкаШольца - можно было бы и так успешно торговать. К сожалению, действительность вынуждает нас оценивать Волатильность. Существует два метода оценки волатильности для использования в модели БлэкаШольца: метод исторической волатильности и метод внутренней ( или подразумеваемой) волатильности. [10]

Волатильность бывает двух видов: историческая и ориентировочная. Историческая волатильность ( historic volatility) основана на предыдущих уровнях волатильности основного контракта. Ее обычно вычисляют через показатели дневных изменений цен за определенное число рабочих дней с обобщением на годичной основе. Для фьючерсных рынков чаще всего выбирают период в 20 или 30 дней. Однако, если 20-дневная историческая волатильность фьючерсного контракта составляет 15 %, то это еще не значит, что она останется на этом уровне в течение всего срока действия опциона. Поэтому для того, чтобы торговать опционами, необходимо уметь прогнозировать волатильность. [11]

Волатильность может резко падать из-за отсутствия рыночного интереса. После того как в 1979 году казначейские векселя ( Т - bills) совершили классическое 1000-пунктовое ралли на высоком объеме и при высокой волатильности, рынок в течение нескольких месяцев консолидировался в узком торговом диапазоне при очень низкой волатильности. [12]

Покупка неравного количества 42-дневных опционов колл и пут, торгуемых на America Online ( 54V. [13]

Волатильность может работать как в пользу владельца Стрэддла, так и против него. Понятно, что наиболее благоприятный сценарий развития ситуации для держателя Стрэддла - это рост волатильнос-ти. В этой связи заметим, что если расчет верен и произошел прорыв за пределы ценового коридора, это как правило, сопровождается резким ростом волатильности. [14]

Волатильность - это просто термин, который используется для того, чтобы описать насколько быстро акция, фьючерс или индекс меняются в цене. В применении к опционам, важными являются два типа волатильности. Первый - это историческая волатильность, которая измеряет скорость изменения цены подлежащего инструмента. Второй - это подразумеваемая волатильность, которая является предсказанием опционным рынком волатильности подлежащего инструмента на время жизни опциона. Вычисление и сравнение этих двух мер, может чрезвычайно помочь в предсказании будущей волатилъности подлежащего инструмента - критического параметра для определения сегодняшних цен на опцион. [15]

Страницы: 1 2 3 4