Высокая волатильность

Cтраница 1

Высокая волатильность в период бычьего рынка 90 - х годов сделала скоростную, или динамичную, торговлю ( momentum trading) очень популярной. Идея в том, чтобы купить акции, когда цена начинает расти, и продать, как только темп подъема замедлится. Скоростных трейдеров не интересуют фундаментальные показатели компании, они могут даже не знать, чем вообще занимается компания. Все, что их интересует, - это направление и скорость цен. Они покупают, когда акции начинают быстро расти в цене ( как правило, они не играют на понижение), и фиксируют прибыль, когда скорость роста снижается. [1]

Высокая Волатильность рынка при окончании позитивной реакции индуцирует ненаправленное движение цены. [2]

При высокой волатильности дневных колебаний котировки бумаг быстро переходят с одного уровня на другой, лишь временно стабилизируясь в окрестности некоторых ценовых рубежей. Характерно, что при таких движениях бид-аск спрэд дышит: сужается до минимального в моменты стабилизации и увеличивается в несколько раз при быстром изменении цены. Открывать и закрывать позиции легче всего в те промежутки времени, когда движение тормозится и торговля переходит в игровой диапазон с небольшим спрэдом. [3]

Для рынка характерна высокая волатильность. [4]

Поэтому опционы с высокой волатильностью стоят дороже опционов с низкой волатильностью. [5]

Результатом этого и служит высокая волатильность дневной торговли. [6]

Данная, не отличающаяся высокой волатильностью, акция способна сокращать риск потерь, сохраняя возможность высоких прибылей. В большинстве случаев при использовании данной тактики сохраняется риск потерь до одного пункта при потенциале прибыли 2 3 пункта. Небольшие ценовые движения исключают очень краткосрочные стратегии и отдают предпочтение трейдингу более длительных позиций. Отметьте, насколько хорошо сочетаются откаты цены с уровнями поддержки максимумов моделей 3rd watch. Такие барьеры предоставляют возможность осуществления трейдинга по установочному набору dip trip с небольшим риском потерь. [7]

Опционы на акции с высокой волатильностью стоят дороже ( т.е. имеют более высокие премии), чем на акции с низкой волатильностью, поскольку у них больше шансов стать выигрышными к моменту истечения. При прочих равных условиях покупатели опционов обычно предпочитают опционы с высокой волатильностью, а продавцы ( подписчики) - опционы с низкой волатильностью. [8]

Продавать опционы лучше в периоды высокой волатильности, особенно если все, кто делает это, только что проиграли. [9]

РНВ характеризуется высокой ликвидностью и высокой волатильностью. Волатильность - это мера склонности валюты к достижению определенной частоты флуктуации ( колебаний) цены в единицу времени. Плавающие валюты, такие как евро или японская иена, имеют тенденцию к волатильности по отношению к доллару США. [10]

В случае покупки опционов колл при высокой волатильности и развивающемся ценовом движении наверх определение подушки практически не имеет смысла. Здесь торговля идет по принципу: Либо - пан, либо - пропал. [11]

Профили волатильности. [12]

Появление этого профиля, который ставит высокую волатильность на более высокую цену страйк, а низкую волатиль-ность - на нижележащую цену страйк, иногда объясняется сочетанием государственного вмешательства и риска возникновения дефицита. На определенных товарных рынках, как например, на рынке соевых бобов, существует негласное мнение, что правительство всегда поддержит фермеров и не позволит цене упасть слишком низко. Если правительство собирается поддерживать рынок, то нет необходимости беспокоиться по поводу большого падения цены. Полагаясь на это, многие спекулянты втягиваются в активную продажу опционов пут, в результате чего цены, а следовательно, подразумеваемая волатильность, падают. С другой стороны, время от времени возникают непредвиденные факторы влияния, приводящие к дефициту запасов, а так как теоретически нет верхнего предела цены товара, то участники рынка готовы переплатить за страховое покрытие короткой позиции. [13]

Характеризуется низкой ликвидностью, большим спредом и высокой волатильностью. [14]

Чтобы избежать высокой стоимости страховки и риска наступления необычно высокой волатильности, трейдер может застраховать позиции исходного опциона другими опционами. [15]

Страницы: 1 2 3 4